2022年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十五章 基金业绩评价5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（ ）。【单选题】

A.-14%

B.5%

C.-16%

D.12%

正确答案:A

答案解析:本题考查的是詹森指数的计算，其公式为将数据代入公式，该基金的詹森α=（10%-6%）-2（15%-6%）=-14%

2、基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的（ ）。【单选题】

A.时间加权收益率

B.算数平均收益率

C.几何平均收益率

D.区间收益率

正确答案:A

答案解析:基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的时间加权收益率。常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等；算术平均收益率是最简单的方法，即算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)；几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值；区间收益率是表示在某一个时间段基金的实际收益情况。

3、假设基金p的各项资产权重分别为股票80%，债券15%，现金5%，则资产配置带来的贡献为（）。【单选题】

A.1.1425%

B.0.9205%

C.3.2852%

D.2.2518%

正确答案:B

答案解析:（实际投资比重-计划投资比重）×基准指数收益 基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60： 30： 10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：（0.80-0.60）×5.81%+（0.15-0.30）×1.45%+（0.05-0.10） ×0.48%=0.9205%。

4、A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（ ）。【单选题】

A.2.5

B.3

C.3.5

D.2

正确答案:B

答案解析:式中IR表示信息比率，Rp表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；表示跟踪误差。IR=（25%-10%）/5%=3

5、投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。  【单选题】

A.詹森比率

B.基准跟踪误差

C.夏普比率

D.特雷诺比率

正确答案:B

答案解析:关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。