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2020年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题,分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、下列关于利率风险的说法中,错误的是( )。【单选题】
A.当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降
B.当市场利率降低时,债券的价格通常会上升
C.债券的到期日越长,债券价格受市场利率的影响就越大
D.债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低
正确答案:D
答案解析:此题考的是与债券基金的风险管理当中的利率风险相关的内容,D项说法错误,通常,债券的到期日越长,债券价格受市场利率的影响就越大。与此相类似,债券基金的价值会受到市场利率变动的影响。债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越高。
2、已知两种股票A、B的β系数分别是0.75、1.10,某投资者对这两种股票投资的比例分别是40%和60%,则该证券组合的β系数是()。【单选题】
A.1.85
B.0.88
C.0.96
D.0.926
正确答案:C
答案解析:此题考察的是有关贝塔系数的相关内容,答案是C选项,贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,资产组合的β系数=0.75× 40%+1.10×60%=0.96。
3、下列与风险价值(VaR)相关的描述,错误的是( )。【单选题】
A.目前常用的风险价值模型技术主要有三种:现值法、历史模拟法和蒙特卡洛法
B.风险价值已成为计量市场风险的主要指标
C.风险价值又称在险价值、风险收益
D.风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
正确答案:A
答案解析:选项A错误,目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法;风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据;风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
4、如果股票市场上涨,CPPI按照()计算出的投资股票市场的资金会(),从而()基金的投资收益。【单选题】
A.放大倍数,增加,增加
B.缩小倍数,增加,增加
C.放大倍数,减少,减少
D.缩小倍数,减少,减少
正确答案:A
答案解析:选项A正确:如果股票市场上涨,CPPI按照放大倍数计算出的投资股票市场的资金会增加,从而增加基金的投资收益。
5、( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。【单选题】
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
正确答案:B
答案解析:此题考的是有关风险价值的计算模型之一参数法的相关内容,答案是B项,参数法又称为方差一协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
基金从业资格考试准考证怎么打印?:考生可在考试网页查询和打印准考证信息,请检查并且确认准考证上的个人信息是否有误包括姓名、身份证号码等,确认无误后,打印准考证。打印时点击“单条打印”或者选择所有考试科目点击“全部打印”即可。
基金从业资格考试考过后怎么注册?:基金从业资格注册以机构统一注册为主,已在基金行业机构任职的,应由所在任职机构向中国基金业协会申请注册。机构为个人员工开通系统帐号后,个人可以登录系统进行一般从业人员注册。个人提交注册申请流程:个人提交注册申请→机构初审→机构复审→协会校核(一般3-5个工作日)→对外公示→取得证书。(注:协会校核未过,将返回个人重新修改提交。),协会审核通过后。
基金从业资格考试地点在哪里?:全国统考在45个城市举行。预约式考试在19-20个城市举行。考生可选较近的考点进行考试,具体的地区可以登陆基金协会的报名网址进行选择。
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