您好！关于您的问题，首先我们需要理解两个金融数学中的基本概念：相关系数（ρ）和标准差。

1. **相关系数（ρ）**：它衡量的是两个变量之间的线性关系强度。相关系数的取值范围是-1到1。
- 当ρ=1时，表示两个资产完全正相关；
- 当ρ=-1时，表示两个资产完全负相关；
- 当ρ=0时，表示两个资产间没有线性相关性。

2. **标准差**：它是衡量资产或资产组合收益波动性的一个指标，即收益的不确定性。

现在，回答您的问题：

当两个资产组合的相关系数ρ=-1时，意味着这两个资产组合的收益完全负相关。如果一个资产组合的收益上升，另一个资产组合的收益就会下降，且幅度完全相同。

**为何标准差会有一个点为0？**

这是因为标准差衡量的是资产组合内部风险的波动性。当两个资产完全负相关时（ρ=-1），它们的波动可以完全抵消。理论上，如果你以正确的比例将这两个资产组合在一起，可以实现所谓的“风险消除”。

以下是数学解释：

设两个资产组合A和B，它们的标准差分别为σ_A和σ_B，且ρ(A,B)=-1。

当你以权重w_A和w_B（w_A + w_B = 1）来组合这两个资产时，组合的标准差σ_P可通过以下公式计算：

\[ \sigma_P = \sqrt{w_A^2 \cdot \sigma_A^2 + w_B^2 \cdot \sigma_B^2 + 2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot ho \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B} \]

当ρ=-1时，公式中的最后一项变为：

\[ 2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot (-1) \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B = -2 \cdot w_A \cdot w_B \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \]

若你选择w_A和w_B的比例，使得：

\[ w_A \cdot \sigma_A = w_B \cdot \sigma_B \]

那么上述公式中的交叉项将会为0，因此整个组合的标准差σ_P也将为0。这意味着在一个特定比例下，一个资产组合的波动完全被另一个资产组合的波动抵消，从而导致组合的整体风险为零。

希望这个解释能帮助您理解为何当ρ=-1时，两个资产组合的标准差会有一个点为0。如果还有任何疑问，请随时提问！我会耐心解答。