2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、针对市场风险的压力情景包括（）。【多选题】

A.利率重新定价

B.基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动

C.期货行使带来的损失

D.主要货币汇率出现大的变化

E.商品价格出现大幅波动

正确答案:A、B、D、E

答案解析:选项ABDE正确。针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。选项C：“期货行使带来的损失”说法有误，属于混淆选项。

2、目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。【单选题】

A.制定长期固定的战略规划

B.加强对风险的监测

C.制定以收益为导向的战略规划和实施方案

D.制定战略风险的应急方案

正确答案:C

答案解析:战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。选项C：“制定以收益为导向的战略规划和实施方案”说法是不正确的。

3、下列属于《商业银行资本管理办法（试行）》规定的商业银行核心一级资本的有（）。【多选题】

A.资本公积可计入部分

B.盈余公积

C.重估储备

D.普通贷款储备

E.混合型债务工具

正确答案:A、B

答案解析:核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分（选项AB正确）。其他一级资本包括:其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。

4、商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为2年，置信区间为99.9%，应至少每月计算一次新增风险的资本要求。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。

5、商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。

6、除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

7、加强市场层面的交叉性风险管理的措施有（）。【多选题】

A.建立跨市场交叉性风险识别、预警和报告体系

B.建立跨市场交叉性风险监控平台

C.建立跨市场交叉性金融产品（业务）准入和限额管理体系

D.建立以客户为中心的统一视图

E.加强客户与交易对手准入管理

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC正确：加强市场层面的交叉性风险管理：（1）建立跨市场交叉性风险识别、预警和报告体系；（2）建立跨市场交叉性风险监控平台；（3）建立跨市场交叉性金融产品（业务）准入和限额管理体系。加强客户与交易对手层面的交叉性风险管理：（1）建立以客户为中心的统一视图；（2）加强客户与交易对手准入管理；（3）实行客户与交易对手的交叉性风险限额管理。

8、内部欺诈事件是指( )。【单选题】

A.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件

B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件

C.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

D.因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件

正确答案:B

答案解析:选项B属于内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件； 选项A属于外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 ；选项C属于就业制度和工作场所安全事件：违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件 ；选项D实物资产的损坏：因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 。

9、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。【单选题】

A.资产负债率

B.收益率

C.指标利率

D.市场利率

正确答案:A

答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期 选项A正确。久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率的乘积之差。

10、趋势分析通过分析多家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:趋势分析通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。