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银行业专业人员职业资格考试-银行业法律法规与综合能力-第三部分|第五章 风险管理-第四节 市场风险管理 银行业专业人员职业资格考试-银行业法律法规与综合能力-第三部分|第五章 风险管理-第四节 市场风险管理
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cangshuaicen1回答 · 7545人浏览7545人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-10 TA获得超过3652个赞 2024-02-10 14:16


一、市场风险管理概述:
市场风险管理是指在金融市场活动中,通过对市场价格波动引起的风险进行识别、度量、监控和控制的一系列过程。这一过程旨在确保银行在面临市场风险时能够维持稳健的运营。

1. 市场风险类型:
- 利率风险:由于市场利率变动导致银行资产、负债和表外项目价值波动的风险。
- 汇率风险:因外汇市场波动导致银行资产、负债和表外项目价值波动的风险。
- 股票价格风险:由于股票市场价格波动导致银行投资价值波动的风险。
- 商品价格风险:因商品市场价格波动导致银行投资价值波动的风险。

2. 市场风险管理方法:
- 市场风险识别:通过风险管理部门对各类市场风险进行识别和分类。
- 市场风险度量:采用风险价值(VaR)、敏感性分析等方法对市场风险进行量化分析。
- 市场风险监控:对市场风险进行持续监控,确保风险在银行可承受范围内。
- 市场风险控制:通过风险限额、风险分散、风险对冲等手段降低市场风险。

二、市场风险管理策略:
1. 风险分散:通过投资不同类型的金融产品,降低单一市场风险的影响。
2. 风险对冲:利用金融衍生品等工具,对冲市场风险。
3. 风险限额管理:设定市场风险限额,控制银行面临的市场风险。
4. 风险准备金:提取风险准备金,以应对潜在的市场风险损失。

综上所述,市场风险管理在银行业专业人员职业资格考试中是非常重要的内容。希望以上回答能够帮助您更好地理解市场风险管理,为您的考试提供参考。如有其他问题,请随时提问,我会耐心为您解答。祝您考试顺利!

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