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商品期权和金融期权分别指的是什么?:商品期权和金融期权分别指的是什么?可将期权分为商品期权和金融期权。1.标的资产为实物资产的期权称为商品期权,商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。商品期权交易作为期货交易基础上产生的一种全新的衍生产品和有效的风险管理工具,(3)是期货投资者可以利用期权规避市场风险。商品期权可以为期货进行“商品期权是一种有效的风险管理工具。
期权的内涵价值是什么?:(1)内涵价值为正值和可能在日后履约时获利的期权称为实值期权,(2)由内涵价值为负值和可能在日后履约时亏损的期权称为虚值期权:(3)不具有内涵价值和日后履行时既不会盈利也不会亏损的期权称为平值期权,①当看涨期权的履约价格低于相关的期货价格时,该看涨期权的内涵价值为正值,②当看跌期权的履约价格高于相关的期货价格时,该看跌期权的内涵价值为正值,③当看涨期权的履约价格高于相关的期货价格时。
场内期权和场外期权有什么区别?:场内期权和场外期权有什么区别?期权可以分为场内期权和场外期权。(1)在交易所上市交易的期权称为场内期权,(2)在交易所以外交易的期权称为场外期权。CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权、香港交易所上市的股票期权和股指期权、上海证券交易所的上证50ETF期权以及中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约,包括实物期货期权和金融期货期权,交易所期权,也可以是期货期权。
美式期权和欧式期权的含义是什么?:美式期权和欧式期权的含义是什么?可以将期权分为美式期权和欧式期权。美式期权是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权,欧式期权是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权,欧式期权多用于现金结算的期权。由于美式期权比对应的欧式期权的余地大。外汇期权以及一些股票指数期权显然是个例外,百慕大期权是一种可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权,介于欧式期权与美式期权之间。
什么是看涨期权和看跌期权?:什么是看涨期权和看跌期权?可以将期权分为看涨期权和看跌期权。按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利。看涨期权又称为买入期权或认购期权,期权的买方预期标的物市场价格上涨而买入看涨期权,(2)看跌期权,按执行价格向期权卖方卖出一定数量标的物的权利。看跌期权又称为卖出期权或认沽期权,期权的买方预期标的物市场价格下跌而买入看跌期权,如果赋予期权买方未来按约定价格购买标的资产的权利。
带你秒懂什么是期货价差套利指令?:带你秒懂什么是期货价差套利指令?套利者可使用一个套利指令来完成多个合约的买卖操作,套利指令通常不需要标明买卖各期货合约的具体价格。可分为套利的市价指令和套利的限价指令。套利市价指令,是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令,1.价差套利市价指令的使用。套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令;套利限价指令是指当价格达到指定价位时。
期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?:期货的价差缩小与卖出套利两者的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。卖出套利是指卖出期限较短债券的期货合约,同时买进期限较长债券的期货合约。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利(Sell Spread)。
期货的价差扩大与买入套利的关系是什么?:期货的价差扩大与买入套利的关系是什么?根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同,某套利者以250元克卖出4月份黄金期货。
期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么?:期货的价差变动与套利盈亏计算的关系是什么?在计算期货价差套利的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,得到整个套利交易的盈亏。因为相关市场或相关合约价格变化方向大体一致,而普通期货投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益,【例题】某套利者以2326元吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2570元吨的价格卖出5月的螺纹钢期货,该套利者以2316元吨的价格将1月合约卖出平仓:
价差的计算与价差的变化是怎样的?:价差的计算与价差的变化是怎样的?期货价差,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。计算建仓时的价差,需用价格较高的一边减去价格较低的一边。如果实时(或平仓价)价差大于建仓时价差,则价差是扩大的;如果实时(或平仓价)小于建仓时价差,则价差是缩小的。价差大减小,【例题】某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价差变化如下
怎么定义期货价差?:怎么定义期货价差?期货中单个合约是没有价差的,期货价差,是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。期货价差常常与期货价差套利一起被提及,涉及到建仓时的价差与平仓时的价差。在期货价差套利中,交易者不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动,而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内,如果价差不合理,交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易。
期货套期保值中基差的定义是什么?:期货套期保值中基差的定义是什么?由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。1.完全套期保值或理想套期保值,2.不完全套期保值或非理想套期保值,基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差=现货价格-期货价格。【公式口诀】价差大减小,下面我们以期货从业资格考试的一道例题为例。
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