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带你了解什么是投资组合的β系数?

帮考网校2020-05-28 13:52:10
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投资组合的β系数是指投资组合的风险系数,也称为投资组合的系统风险系数。它是通过对投资组合的历史收益率和市场收益率进行回归分析得出的,反映了投资组合与市场整体波动的关系。β系数为1表示投资组合的波动与市场整体波动相同,β系数大于1表示投资组合的波动比市场整体波动更大,β系数小于1表示投资组合的波动比市场整体波动更小。投资组合的β系数越高,其风险越大,但同时也可能带来更高的收益。投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标来选择适合自己的投资组合β系数。
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