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2023年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、在信用风险缓释中,合格净额结算的认定要求具有()。【多选题】
A.可执行性
B.法律确定性
C.风险监控
D.全面性
正确答案:A、B、C
答案解析:选项ABC正确:合格净额结算的认定要求有:(1)可执行性。具有法律上可执行的净额结算协议,交易对象无力偿还或破产,均可实施;(A项正确)(2)法律确定性。在任何情况下,能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债;(B项正确)(3)风险监控。在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。(C项正确)
2、假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该机构的资产负债久期缺口为()。【单选题】
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.0
正确答案:C
答案解析:选项C正确:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6- (900/1000) *5=1. 5。
3、下列关于资产负债期限结构说法错误的是()。【单选题】
A."借短贷长"是最常见的资产负债的期限错配情况
B.金融机构必须随时准备应付现金巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
C.金融机构对利率变化的敏感程度直接影响这资产负债期限结构
D.金融机构在正常范围内的“借短贷长"的资产负债特点所引起的持有期缺口,是一种不可控性的流动性风险
正确答案:D
答案解析:选项D说法错误:通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性强的流动性风险。
4、核心存款比率等于()。【单选题】
A.核心存款/总资产
B.核心存款比率/贷款总额
C.核心贷款比率/核心存款
D.贷款总额/总资产
正确答案:A
答案解析:选项A正确:核心存款比率等于核心存款/总资产,对于金融机构,该比率高的流动性相应较好,核心存款是指那些相对来说比较稳定,对利率变化不敏感的存款,季节变化和经济环境对其影响较小。由于核心存款到期前被提取的可能性很小,所以核心存款比率越高,表明商业银行流动性压力越小。
5、情景分析中所用的情景通常包括()。 【多选题】
A.基准情景
B.最好的情景
C.任何情景设置
D.最坏的情景
正确答案:A、B、D
答案解析:选项ABD正确:情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景(A项、B项、D项正确);情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景),也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到,或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
专科生可以报考证券投资顾问吗?:专科生可以报考证券投资顾问吗?参加证券投资顾问考试并未对学历有限制,只要高中以上学历、通过证券从业资格考试即可报考,参加考试。
证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?:证券投资顾问胜任能力考试怎么报名?证券投资顾问胜任能力考试需要到中国证券业协会官网上进行报名,与证券从业为同一报名入口。
2020-05-15
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