到期收益率（Yield to Maturity, YTM）是衡量债券投资回报的一个重要指标，它代表投资者持有债券至到期日所能获得的平均年化收益率。计算到期收益率的公式如下：

到期收益率 = [(面值 - 购买价格) / 购买价格]^(1/n) - 1

其中：
- 面值（Face Value）是债券到期时投资者可以收回的本金。
- 购买价格（Purchase Price）是投资者购买债券时支付的金额。
- n 是距离到期日的年数（如果购买债券时已经持有一段时间，n 应该是剩余期限）。

以下是详细解释：

1. (面值 - 购买价格)：这部分计算了投资者从债券中获得的资本增值（如果面值大于购买价格）或亏损（如果面值小于购买价格）。
2. / 购买价格：将资本增值或亏损转换为收益率的比例。
3. ^(1/n)：将比例转换为年化收益率。因为债券可能不会在一年内到期，所以需要将总收益或亏损按照持有期限年化。
4. - 1：将年化收益率转换成百分比形式。

请注意，上述公式适用于持有债券至到期的情况，如果投资者在到期之前出售债券，实际收益率可能会不同。

使用此公式时，还需要考虑债券的票面利率和付息频率，因为这些都可能影响到期收益率的计算。对于付息债券，还需要将每期收到的利息收入考虑在内。

希望这个解释能够帮助您完全理解并解决您关于到期收益率公式的疑问。如有任何进一步的问题，请随时提问。我会耐心为您解答。