2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、

非随机性时间数列可分为（）。

Ⅰ. 平稳性时间数列

Ⅱ. 季节性时间数列

Ⅲ. 趋势性时间数列

Ⅳ. 月度性时间数列

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：非随机性时间数列分为平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时间数列三种。（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项正确）

2、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（）。
I．模型中所使用的自变量之间相关
Ⅱ.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
Ⅲ.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
Ⅳ.R²值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:A

答案解析:

选项A符合题意：多重共线性的判断比较简单的方法：

（1）计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题；

（2）参数估计值的经济检验，考察参数最小二乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况， 说明模型中可能存在多重共线性；

（3）参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性；

（4）参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的 R²值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。

3、

下列关于区间估计的说法中，正确的有（）。

Ⅰ. 区间估计是以一个统计量的区间来估计相应的总体

Ⅱ. 区间估计根据样本统计量来估计总体参数可能落入的数值范围

Ⅲ. 区间估计是用两个数之间的距离或数轴上的一段距离来表示未知参数可能落入的范围

Ⅳ. 区间估计的常用方法有矩法和极大似然法

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：点估计的常用方法有矩法和极大似然法。（Ⅳ项错误）

4、时间序列模型一般分为（ ）类型。
Ⅰ．自回归过程
Ⅱ．移动平均过程
Ⅲ．自回归移动平均过程
Ⅳ．单整自回归移动平均过程【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：时间序列模型是根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点来进行预测的，研究的是市场价格与时间的关系。时间序列模型一般分为四种类型。即自回归过程（AR)、移动平均过程（MA)、自回归移动平均过程 (ARMA)、单整自回归移动平均过程（ARIMA)。

5、下列关于假设检验基本思想的说法中，正确的有（）。
Ⅰ.检验假设的基本思想实质上是带有某种概率性质的归纳法
Ⅱ.为了检验一个假设是否正确，首先假定该假设正确
Ⅲ.假设检验中所谓“不合理”并非逻辑中的绝对矛盾，而是基于人们在实践中广泛采用的原则
Ⅳ.对不同的问题，检验的显著性水平α不一定相同，但一般应取为较大的值【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析: