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A、划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法
B、历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益
C、历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法
全球投资业绩标准(GIPS) 输入数据的相关规定有哪些?:全球投资业绩标准(GIPS)输入数据的相关规定有哪些?1999年CFA协会正式批准GIPS为全球投资业绩标准,组合必须以公允价值进行实际估值。投资管理机构应采用受广泛认可的其他合理估值方式,并遵守GIPS估值原则。进行估值的日期应为月底或月内的最后一个交易日。组合必须至少每季度进行一次实际估值;对于估值周期的要求由季度更改为月度。组合须至少每月度进行一次实际估值。
指数跟踪方法有哪几种?:指数跟踪方法有哪几种?指数追踪是指是指通过利用一个的股票组合复制某一现实指数或者虚拟指数的市场表现,来获取与指数相近的收益,一般的指数追踪技术关注于最小化跟踪误差的方差,并考虑组合收益与标的指数收益的相关性,或者是组合调整的交易成本最小化。指数跟踪方法包括完全复制、抽样复制和优化复制。完全按照成分证券在指数中的权重配置资金,并在指数结构调整时也同步调整来实现与指数完全相同的收益率。
政府管理的历史是如何演变的?:修订后的《证券投资基金法》施行,对非公开募集基金的基金管理人进行规范的具体办法,中央机构编制委员会办公室印发《关于私募股权基金管理职责分工的通知》,明确股权投资基金的监督管理由中国证监会负责,股权投资基金的监督管理正式由中国证监会负责。为依法开展对私募基金的监督管理,中国证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》,《证券投资基金法》授权基金行业协会开展自律管理。
2020-05-29
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