股指期权的定价公式是什么？:股指期权的定价公式是什么？

什么是期权价差组合？:什么是期权价差组合？指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合（即同是看涨期权，牛市差价组合是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的。也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成，【例题】某交易者9月10日在CME以0.0106的价格出售一张执行价格（汇率）为1.590的DEC 12 GBDUSD看涨期货期权。

面值法和修正久期法的计算公式是什么？:修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，但因没有考虑国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。r为债券的到期收益率或市场利率。债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系。②债券的久期与票面利率呈负相关关系。④债券的到期收益率与久期呈负相关关系。⑤债券久期与付息频率负相关。