基金业绩评价指标特雷诺比率、詹森α与证券市场线有怎样的关系？:基金业绩评价指标特雷诺比率、詹森α与证券市场线有怎样的关系？则有詹森α、特雷诺比率（TP）以及夏普比率（SP）等综合性评价指标。特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系：CAPM是风险调整后收益指标的理论基础。詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率。

基金的信息比率与跟踪误差是什么？:基金的信息比率与跟踪误差是什么？信息比率（IR）计算公式与夏普比率（Sp）类似，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。【例题•单选题】关于信息比率中的跟踪误差的说法，A.反映了积极管理的风险，B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

基金的特雷诺比率指的是什么？:特雷诺比率（TP）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。通常通过将特雷诺比率与市场平均水平做比较来判断业绩的优劣。基金管理者通过投资组合应消除所有的非系统性风险，特雷诺用单位系统性风险系数所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。仅有与市场变动差异的系统性风险。他采用基金投资收益率的βp系数作为衡量风险的指标。均假定风险与收益之间呈线性关系。