基金的相对收益归因模型是什么？:基金的相对收益归因模型是什么？相对收益归因：通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，对股票投资组合进行相对收益归因分析，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。【举个栗子】基金P及其业绩比较基准B的组成和收益情况：基金P中股票、债券和现金权重为70:

资本资产定价模型（CAPM）的应用是怎样的？:资本资产定价模型（CAPM）的应用是怎样的？资本资产定价模型（CAPM）主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，Ⅰ.两者都表示有效组合的收益与风险关系，Ⅱ.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系：Ⅲ.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险；CML即资本市场线。资本市场线表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系：

资本资产定价模型（CAPM）的主要思想是什么？:资本资产定价模型（CAPM）的主要思想是什么？承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。资本资产定价模型（CAPM）主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，资本资产定价模型CAPM的图示形式称为证券市场线SML。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。