假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数

利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景

计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样

根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算a