蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。—帮考网题库

假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数

利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景

计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样

根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算a

解析

模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：
①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数；
②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；
③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；
④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算a。