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首页证券从业资格考试证券基本法律法规专业问答正文
证券自营业务的风险控制指标的规定是什么?
帮考网校2020-07-07 17:16
精选回答

证券自营业务的风险控制指标的规定是什么?

证券自营业务,简单地说,就是证券经营机构以自己的名义和资金买卖证券从而获取利润的证券业务。在我国,证券自营业务专指证券公司为自己买卖证券产品的行为,证券公司以自己的名义,以自有资金或者依法筹集的资金,为本公司买卖在境内证券交易所上市交易的证券,在境内银行间市场交易的政府债券、国际开发机构人民币债券、央行票据、金融债券、短期融资券、公司债券、中期票据和企业债券,以及经证监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券,以获取营利。买卖的证券产品包括在证券交易所挂牌交易的A股基金认股权证国债企业债券等。

根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》,证券公司经营自营业务,其持仓规模必须符合下列规定:

第一,自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的100%。

第二,自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的500%。

第三,持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%。

第四,持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。

第五,持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的20%,不含同业存单,因包销等导致的情形及中国证监会另有认定的除外。

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