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证券公司流动性风险的定义和管理的目标是什么?应遵循哪些原则?
证券公司是指依照《公司法》和《证券法》的规定设立并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务,具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司。
一、证券公司流动性风险的定义
流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
二、证券公司流动性风险管理的目标
确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
三、证券公司流动性风险管理应遵循的原则
证券公司流动性风险管理应遵循全面性、审慎性和预见性原则。
全面性原则:是指证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司,包含所有表内外和境内外业务,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。
审慎性原则:是指证券公司应对流动性风险管理各个环节进行严谨、审慎判断,保障公司流动性的安全。
预见性原则:是指证券公司应加强资金来源、资金运用规模及期限结构变化方面的预测分析,合理预见各种可能出现的风险,协调公司表内外各项业务发展。
中国证券业协会对证券公司就流动性风险管理实施的自律管理是什么?:中国证券业协会对证券公司就流动性风险管理实施的自律管理是什么?中国证券业协会成立于1991年8月28日,是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织,接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理。证券公司是指依照《公司法》和《证券法》的规定设立并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务。
证券公司流动性风险限额管理的基本要求是什么?:证券公司流动性风险限额管理的基本要求是什么?2009年银监会印发的《商业银行流动性风险管理指引》中将流动性风险定义为:流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,证券公司应对流动性风险实施限额管理,根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况,设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估。
证券公司流动性风险管理的组织架构是什么?有哪些职责?:证券公司应建立有效的流动性风险管理组织架构,明确董事会、经理层及其首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线,证券公司应将子公司的流动性风险纳入管理范围,证券公司董事会应承担流动性风险管理的最终责任。负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项,证券公司经理层应确定流动性风险管理组织架构;证券公司首席风险官应充分了解证券公司流动性风险水平及其管理状况。
2020-05-29
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