控制信用风险的限额管理的定义是什么？

一、风险限额管理的定义

指对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程。限额管理是一种基于风险计量的管理模式，综合体现了公司的经营战略、政策导向以及资产配置，代表了风险管理专业化、精细化和系统化的发展方向。

二、证券公司风险限额的定义

指证券公司所制定的风险政策的具体量化，表明了期望风险承受的上限，是风险管理人员积极进行风险防范的重要风险监控标准。

三、风险缓释的方式

发生的损失在限额以内，公司可通过自有资金抵御，超出限额，公司必须采取分散资产组合、减少风险暴露、运用衍生工具以及增强抵押品等方式来进行风险缓释。

四、风险限额的制定

公司董事会风险管理委员会确立风险限额管理政策和总体量化指标以及衡量风险水平的方法和基本参数。这些政策必须明确公司一定时间内损失的补偿原则、可承受的最大损失限额，并根据可容忍损失标准确定公司总的风险限额。

五、针对违反限额清情况所采取的措施

若发生违反限额情况（无论在各种层面），风险管理部门必须确保下列两项措施之一被采取：

（一）业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额。

（二）业务单位或部门主管将风险减少到限额之内。

下面给大家提供两道证券投资顾问考试的例题，供大家深入理解考点，希望大家能结合习题掌握知识点，希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】在单一客户限额管理中，客户所有者权益为5亿元，杠杆系数为0.5，则该客户最高债务承受额为（    ）亿元。

A. 2.5

B. 2

C. 1.5

D. 1

【答案】 A

【解析】选项A正确：客户最高债务承受额=客户所有者权益*杠杆系数=5*0.5=2.5。

【例题·组合型选择题】下列关于控制信用风险的限额管理方法的说法中，正确的有（    ）。

Ⅰ.风险限额管理是指对关键风险指标设置限额

Ⅱ.证券公司风险限额是指证券公司所制定风险政策的具体量化

Ⅲ.若发生的损失在限额以内，则可以通过公司自有资本金来抵御

Ⅳ.若发生的损失超出限额，公司必须用自有资本来抵御

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 B

【解析】选项B正确：风险限额管理是指对关键风险指标设置限额（Ⅰ项正确）；证券公司风险限额是指证券公司所制定风险政策的具体量化，表明了期望承受风险的上限（Ⅱ项正确）；若发生的损失在限额以内，则可以通过公司自有资本金来抵御（Ⅲ项正确）；超出限额则表明损失会超过承受能力，公司必须采取分散资产组合、减少风险暴露、运用衍生工具以及增强抵押品等方式进行风险缓释（Ⅳ项错误）。