下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
信用风险监测的定义是什么?
信用风险监测的定义:
指管理人员通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值,就应当及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移信用风险,将风险损失降到最低。
1.单一客户风险监测(内生变量)
基本面指标:
(1)品质类指标:融资主体的合规性、公司治理结构、还款意愿、信用记录等
(2)实力类指标:资金实力、技术及设备先进性、资质等级等
(3)环境类指标:市场竞争环境、外部重大事件等
财务指标:
(1)偿债能力指标:营运资金、流动比率等短期偿债能力指标;利息保障倍数、资产负债率等长期偿债能力指标
(2)盈利能力指标:总资产收益率、上市公司的每股收益率等
(3)营运能力指标:各资产周转率、存货周转率等
(4)增长能力指标:资产增长率、利润增长率等
2.单一客户风险监测(外生变量)
(1)借款人的生产经营活动与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响
(2)对单一借款人或交易对方的评级,应定期进行复查,确保内部评级与授信质量一致
3.贷款内部评级
监测和控制单一借款人或交易对方信用风险的重要工具,评级下降的客户应接受额外的管理和监测
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
证券投资顾问业务风险如何识别和分析?:证券投资顾问业务风险如何识别和分析?风险识别分析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,风险识别不仅是对已知风险的分析。更重要的是要前瞻性的考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。
证券投资顾问业务的主要风险分为哪几类?:证券投资顾问业务的主要风险分为哪几类?证券投资顾问业务主要风险类别有信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、合规风险和战略风险等:系统性风险,系统风险不能通过多样化投资抵消。可通过证券多样化消除这类风险。因而也称为可分散风险或可多样化风险,属于系统性风险的是( ),可分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是指由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性
2020-05-15
2020-05-15
2020-05-15
2020-05-15
2020-05-15
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料