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信用风险监测的定义是什么?
帮考网校2020-08-18 15:08
精选回答

信用风险监测的定义是什么?

信用风险监测的定义:

指管理人员通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值,就应当及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移信用风险,将风险损失降到最低。

1.单一客户风险监测(内生变量)

基本面指标:

1)品质类指标:融资主体的合规性、公司治理结构、还款意愿、信用记录等

2)实力类指标:资金实力、技术及设备先进性、资质等级等

3)环境类指标:市场竞争环境、外部重大事件等

财务指标:

1)偿债能力指标:营运资金、流动比率等短期偿债能力指标;利息保障倍数、资产负债率等长期偿债能力指标

2)盈利能力指标:总资产收益率、上市公司的每股收益率等

3)营运能力指标:各资产周转率、存货周转率等

4)增长能力指标:资产增长率、利润增长率等

2.单一客户风险监测(外生变量)

1)借款人的生产经营活动与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等风险域企业持续交互影响

2)对单一借款人或交易对方的评级,应定期进行复查,确保内部评级与授信质量一致

3.贷款内部评级

监测和控制单一借款人或交易对方信用风险的重要工具,评级下降的客户应接受额外的管理和监测

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