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如何确定流动性风险偏好?
确定流动性风险偏好:
确定流动性风险偏好要根据公司经营战略、财务实力、融资能力、业务特点、突发事件和总体风险偏好,并充分考虑其他风险与流动性风险相互影响与转换的情况。证券公司的流动性风险偏好应该确定公司在正常情况下和压力情景下愿意且能够承受的流动性风险水平。
对金融机构而言,建立流动性风险管理的配套机制至少包括:
(1)培养ー支专业团队。应该有ー个独立、专业的流动性风险管理团队。
(2)打造ー个高效系统。应该有ー个能实现日频度现金流计量、统计的专业系统。
(3)建立ー套敏感指标。建立ー套对流动性波动高度敏感的限额监控指标体系。
(4)科学的授权考核。清晰划分流动性风险管理的责、权、利和授权考核机制。
证券公司应明确董事会、经理层及其首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线,建立有效的流动性风险管理组织架构,建立健全有效的考核及问责机制。证券公司董事会承担流动性风险管理的最终责任,持续关注流动性风险状况并对流动性风险管理情况进行监督检查,负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项。
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
证券投资顾问业务风险如何识别和分析?:证券投资顾问业务风险如何识别和分析?风险识别分析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,风险识别不仅是对已知风险的分析。更重要的是要前瞻性的考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。
证券投资顾问业务的主要风险分为哪几类?:证券投资顾问业务的主要风险分为哪几类?证券投资顾问业务主要风险类别有信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、合规风险和战略风险等:系统性风险,系统风险不能通过多样化投资抵消。可通过证券多样化消除这类风险。因而也称为可分散风险或可多样化风险,属于系统性风险的是( ),可分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是指由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性
2020-05-15
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