正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布，当一个随机变量的取值受到大量不同因素作用的共同影响，并且单个因素的影响都微不足道的时候，这个随机变量就服从或近似服从正态分布。

在金融市场上，以股票为例，当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从正态分布。

标准正态分布密度函数：中间高两边低，由中间向两边递减，并且左右分布对称，是一条光滑的钟形曲线。图像越瘦，正态分布集中在均值附近的程度越大。

X服从参数为（μ，σ2 ）的正态分布，记为X～N（μ，σ2 ）

其中μ是X的期望，在图中是对称轴

σ＞0为X的标准差，在图中表现为曲线的胖瘦， σ越大，说明数据越分散，曲线越胖，  σ越小，数据越集中，曲线越瘦。

图示X～N（1，4），若则μ≥2的概率为0.15；取值0≦μ≦2的概率是多少？

【解】图像关于μ=1对称，则μ≥2和μ≦0的面积相等均为0.15；所以0≦μ≦2的面积为：1-0.15*2=0.7

X～N（1，4）

95%概率下，落在两个标准差区间内

67%概率下，落在一个标准差区间内