2019年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在期货市场中卖出套期保值，只要( )，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可致使保值者出现净亏损。【单选题】

A.基差走强

B.基差走弱

C.基差不变

D.基差为零

正确答案:B

答案解析:卖出套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净亏损。

2、对同一看涨期权的买方和卖方来说，其盈亏平衡点相等。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:看涨期权，不管是买方还是卖方，损益平衡点都是：执行价格+权利金。

3、跨期套利可分为（）【多选题】

A.牛市套利

B.熊市套利

C.蝶式套利

D.期现套利

正确答案:A、B、C

答案解析:考察跨期套利的分类

4、看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:考察卖出看跌期权的损益。看跌期权卖方损益与买方正好相反。

5、1993年，（）改制成为全球第一家股份制的交易所。【单选题】

A.瑞典斯德哥尔摩证券交易所

B.纽约商业交易所

C.芝加哥期货交易所

D.伦敦洲际期货交易所

正确答案:A

答案解析:1993年，瑞典斯德哥尔摩证券交易所改制成为全球第一家股份制的交易所。

6、债券的久期为7年，若市场利率为3.65%，则其修正久期为（）。【单选题】

A.7.27

B.6.75

C.6.57

D.7.72

正确答案:B

答案解析:修正久期Dm=D/（1+r）=7/（1+3.65%）=6.75。 （r 代表利率，D代表久期）

7、假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)【客观案例题】

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

正确答案:C

答案解析:股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(T-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13。

8、在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。（ ）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。

9、灵活运用止损指令可以起到( )的作用。【多选题】

A.避免损失

B.限制损失

C.减少利润

D.累积盈利

正确答案:B、D

答案解析:灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利。

10、一般把波谷，或者向上反弹点称为（）。【单选题】

A.支撑

B.压力

C.顶

D.底

正确答案:A

答案解析:一般把波谷，或者向上反弹点称为支撑；一般把波峰，或者向下回调点称为压力。