2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列不属于数据挖掘方法的是（）。【单选题】

A.神经网络

B.连续数据

C.决策树

D.数据可视化

正确答案:B

答案解析:主要的数据挖掘方法有神经网络、决策树、联机分析处理、数据可视化等。

2、在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的看跌期权的策略是（）。【单选题】

A.备兑看涨期权策略

B.保护性看跌期权策略

C.保护性看涨期权策略

D.抛补式看涨期权策略

正确答案:B

答案解析:保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

3、在利率互换交易中，如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于（）。【多选题】

A.看跌利率并在利率上涨后获得收益

B.看涨利率并在利率上涨后获得收益

C.相当于金融投资中的买方

D.相当于金融投资中的多方

正确答案:B、C、D

答案解析:如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于看涨利率并在利率上涨后获得收益，相当于金融投资中的买方或多方。

4、5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万欧元的服装，约定3个月后付款。该企业此时面临人民币兑澳元升值的风险，若利用期货市场规避风险，该企业应该购买人民币/澳元的期货合约，但由于国际市场上暂时没有人民币/澳元的期货品种，于是该厂买入了1手人民币/美元的外汇期货，成交价为0.14647，同时卖出了2手澳元/美元期货，成交价为0.93938。保证金都为2%，5月1日的即期汇率：1澳元=6.4125元人民币，1美元=6.8260元人民币，1澳元=0.93942美元。8月1日，即期汇率：1澳元=5.9292元人民币，1美元=6.7718元人民币，该企业全部平仓，卖出平仓1手人民币/美元期货合约，成交价为0.14764，买入平仓2手澳元/美元期货合约，成交价为0.87559。那么该企业套期保值后总的损益是( )元。【客观案例题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:C

答案解析:

5、

某校经济管理类的学生学习系统学的时间为（x）与考试成绩（y）之间建立线性回归方程y=a+bx。经计算，方程y=200-0.8x，该方程参数的计算（）。

A.a值明显不对的

B.b值明显不对的

C.a值和b值都是不对的

D.a值和b值都是正确的

正确答案:C

答案解析:当x=0时，y=200，即不学习都有200分，这是不可能的。同样，在学习上花的时间越多，分数还越少，也是不合逻辑的。

6、相关关系表示变量之间存在一一对应的确定关系。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:确定性函数关系表示变量之间存在一一对应的确定关系；相关关系表示一个变量的取值不能由另外一个变量惟一确定，即当变量x取某一个值时，变量y对应的不是一个确定的值，而是对应着某一种分布，各个观测点对应在一条直线上。

7、一般来说，国内生产总值的增加意味着就业机会的（）。【单选题】

A.增加

B.减少

C.不变

D.不确定

正确答案:A

答案解析:一般来说，国内生产总值的增加意味着就业机会的增加。

8、已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。【单选题】

A.

可决系数为0.22，说明该模型整体上对样本数据拟合的效果比较理想 

B.X的变化解释了Y变化的78%

C.可决系数为0.78，说明该模型整体上对样本数据拟合的效果并不理想 

D.X解释了Y价格的22%

正确答案:B

答案解析:拟合优度，又称可决系数，是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，常用表示。的取值范围为：[0，1]；越接近1，拟合效果越好；越接近0，拟合效果越差。根据题中数据可知，可决系数为0.78，说明所建立的一元线性回归模型整体上对样本数据拟合效果较好，解释变量“商品价格”解释了被解释变量“商品消费量”变动的78%。选项B正确。

9、对基差买方来说，基差交易中面临的风险主要是市场风险。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:对基差买方来说，基差交易中面临的风险主要是敞口风险。

10、在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为増强指数基金。下列合成増强型指数基金的合理策略是（）。【单选题】

A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券

B.持有股票并卖出股指期货合约

C.买入股指期货合约，同时剩余资金买入标的指数股票

D.买入股指期货合约

正确答案:A

答案解析:期货加固定收益债券増值策略是资金配置型的，这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种策略被认为是増强型指数化投资中的典型较佳策略，这样的组合首先保证了能够很好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。