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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、大豆期货看涨期权的Detta值为0.8,这意味着()。【单选题】
A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
正确答案:A
答案解析:该期权为期货期权,和大豆现货价格没有关系,选项CD错误;
DELTA=期权价格的变动值/期权标的物价格的变动值,则,期权价格的变动值=DELTA×期权标的物价格的变动值;
2、导致场外期权市场透明度较低的原因是()。【单选题】
A.流动性低
B.一份合约没有明确的买卖双方
C.品种较少
D.买卖双方不够了解
正确答案:A
答案解析:因为场外期权合约通常不是标准化的,所以该期权基本上难以在市场上流通,不像场内期权那样有那么多的潜在交易对手方。这样低的流动性,使得场外期权市场的透明度比较低。且场外期权在合约条款方面更加灵活;场外期权是一对一交易;一份期权合约有明确的买方和卖方,且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握。所以BCD选项错误。
3、量化交易平台模型测试的关键步骤是()【单选题】
A.历史样本内回测
B.绩效评估
C.测试参数的设置
D.历史样本外实际验证
正确答案:C
答案解析:量化交易平台模型测试的关键步骤是测试参数的设置。设置的测试参数不同,得到的结果差异很大,因此测试参数的设置非常重要。
4、互换的标的资产可以来源于()。【多选题】
A.外汇市场
B.股票市场
C.商品市场
D.债券市场
正确答案:A、B、C、D
答案解析:互换是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。常见的互换有利率互换、货币互换和权益互换等。其中,利率类标的资产通常来源于外汇和债券市场;货币类标的资产通常来源于商品市场;权益类标的资产通常来源于股票市场。
5、如果在第一个结算日,股票价格相对起始日期价格下跌了30%,三个月期Shibor为5.6%, 则在净额结算的规则下,结算时的现金流情况应该是()。【客观案例题】
A.乙方向甲方支付10.47亿元
B.乙方向甲方支付10.68亿元
C.乙方向甲方支付9.42亿元
D.甲方向乙方支付9亿元
正确答案:C
答案解析:按照股票收益互换协议,在结算日期,乙方支付甲方以三月期Shibor计的利息,同时,如果股票价格下跌,则应向甲方支付以该跌幅计算的现金。则乙方需向甲方支付的金额为:30×30%+30×5.6%/4=9.42 亿元。
6、在买方叫价交易中,做()套期保值的基差()几乎都可以实现盈利性套期保值。【单选题】
A.卖出;卖方
B.卖出;买方
C.买入;卖方
D.买入;买方
正确答案:A
答案解析:
7、最常见的敏感性指标包括()。【多选题】
A.衡量利率风险的久期
B.衡量股票价格系统风险的β系数
C.衡量利率风险的凸性
D.衡量衍生品风险的希腊字母
正确答案:A、B、C、D
答案解析:最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。
8、GDP=∑各产业部门的总产出-∑各产业部门的中间损耗,这是采取()对国内生产总值进行核算。【单选题】
A.生产法
B.收入法
C.利润法
D.支出法
正确答案:A
答案解析:生产法是从国民经济各部门在核算期内生产的总产品价值中,扣除生产过程中投入的中间产品价值,得到增加价值的方法。核算公式为:总产出-中间投入=增加值。
9、某投资者持有双货币债券,则投资者的本金和债券的利息应以()计价,而债券的本金偿还应以()计价。【单选题】
A.本币 本币
B.本币 外币
C.外币 外币
D.外币 本币
正确答案:B
答案解析:投资者的本金和债券的利息应以相同的货币(本币)计价,而债券的本金偿还应以另一种货币(外币)计价。
10、【单选题】
A.①③
B.②③
C.①②
D.③④
正确答案:C
答案解析:
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2020-06-04
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