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2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、多元线性回归模型的(),又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。【单选题】
A.t检验
B.F检验
C.拟合优度检验
D.多重共线性检验
正确答案:B
答案解析:多元回线性归模型的F检验,又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。
2、当出现信号闪烁时,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了()。【单选题】
A.过去函数
B.参数高原
C.未来函数
D.修正函数
正确答案:C
答案解析:出现信号闪烁这种情况,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。
3、可决系数越接近于1,线性回归模型的解释能力越弱。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:可决系数越接近于1,线性回归模型的解释能力越强。
4、通过各种通信方式,不通过交易所,实现分散的、一对一交易的衍生工具属于()。【单选题】
A.内置型衍生工具
B.交易所交易的衍生工具
C.信用创造型的衍生工具
D.OTC交易的衍生工具
正确答案:D
答案解析:OTC即Over-the-Counter,中文意思为柜台外市场或场外市场。OTC没有固定的场所,没有规定的成员资格,没有严格可控的规则制度,没有规定的交易产品和限制,主要是交易对手通过私下协商进行的一对一的交易。
5、下列关于经济周期分析法的说法,不正确的是()。【单选题】
A.经济周期分析法对国债、股市以及金融属性强的大宗商品长期趋势分析比较有帮助
B.经济周期分析法的优点是确定当前经济所处的周期比较容易
C.即使对经济周期判断正确,也不应忽略短期、中期的波动
D.不可以过分迷信经济周期方法
正确答案:B
答案解析:经济周期分析法有着长期性、趋势性较好的特点,对国债、股市以及金融属性强的大宗商品长期趋势分析比较有帮助。但由于数据滞后,确定当前经济所处的周期并不是易事。选项A正确;选项B不正确。使用经济周期分析法时需注意:(1)即使对经济周期判断正确,某标的商品的长期趋势走势也如经济周期法所预测,但不应忽略短期、中期内将有幅度不小的波动;(2)因为近年来宏观环境以及商品影响因素的复杂化,经济周期法所示最佳资产配置常常失效,所以不可以过分迷信经济周期方法。选项CD正确。
6、根据历史数据去找出事物随时间发展的轨迹,并用以预测未来发展状况的定量分析方法是()。【单选题】
A.时间序列分析法
B.回归分析法
C.组合模型分析法
D.德尔菲法
正确答案:A
答案解析:金融数据大多数是时间序列数据。对期货价格来说,影响期货价格的因素均表现出时间序列的特性,因此,采用时间序列分析方法分析期货价格具有重要的理论与实践意义。时间序列分析法是根据历史数据去找出事物随时间发展的轨迹,并用以预测未来发展状况的定量分析方法。
7、关于基点价值的说法正确的是()。【多选题】
A.当收益率下降时,债券的基点价值上升
B.当收益率上升时,债券的基点价值上升
C.债券的基点价值和久期正相关
D.债券的基点价值可直接相加得到组合的基点价值
正确答案:A、C、D
答案解析:基点价值是指到期收益率变化一个基点,即0.01个百分点时,债券价格的变动值。当收益率下降一个基点,价格会上升,基点价格值就等于价格升高的值,所以上升;反之下降。选项A正确;基点价值是久期的一个特例,其特殊性在于收益率的变化值为1个基点,而不是100个基点,债券的基点价值和久期正相关。选项C正确;债券组合的基点价值为组合中各资产的基点价值汇总,选项D正确。
8、无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利(策略)机会的金融资产定价。
9、根据样本观测值和估计值计算回归系数的t统计量,其值为t=8.925,根据显著性水平(α=0.05)与自由度,由t分布表查得t分布的右侧临界值为2.431,可以得出的结论有()。【客观案例题】
A.接受原假设,拒绝备择假设
B.拒绝原假设,接受备择假设
C.在95%的置信水平下,是由这样的总体产生的
D.在95%的置信水平下,居住面积对居民家庭电力消耗量的影响是显著的
正确答案:B、D
答案解析:根据样本观测值和估计值计算回归系数的 t 统计量为8.925,大于右侧临界值2.431,则拒绝原假设,接受备择假设,表明检验显著。选项B正确;显著不等于0,即在95%的置信水平下,对Y的影响是显著的。选项D正确。
10、国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在()。【多选题】
A.国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动
B.债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
正确答案:A、D
答案解析:国债基差交易与股指期货期现套利的区别:(1)国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整,同样市值的不同债券卖空手数不一样;(2)国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动,也为国债基差交易带来更多变数。选项AD正确。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证好考吗?:期货从业资格证好考吗?期货从业资格证比较好考,期货基础知识“期货法律法规“一、期货从业资格考试分为期货基础知识和期货法律法规科目”通过率基本在40%左右,二、这两科通过以后就有资格考期货投资分析科目了,三、期货从业资格证的用处,这个证是从事期货工作的上岗资格证。要在期货行业里工作的话这个证就必须有。如果不从事期货行业那就没必要考这个证,四、期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试。
2020-06-04
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