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期货基础中沪深300股指期货你需要掌握的内容
帮考网校2020-02-18 18:30
期货基础中沪深300股指期货你需要掌握的内容

沪深300指数期货是以沪深300指数为标的物的期货合约。沪深300指数期货是中国金融期货交易所推出的第一份金融期货合约。其中标的资产沪深300指数是由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性。那么沪深300股指期货你需要掌握的内容有哪些?一起来看看吧!

1、沪深300股指期货合约的条款内容

期货合约的条款内容是考试的常考内容,特别是标红的条款。

合约标的

沪深300指数

合约乘数

每点300

报价单位

指数点

最小变动价位

0.2

合约月份

当月、下月及随后两个季月

交易时间

上午9:30-11:30,下午13:00-15:15

最后交易日交易时间

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

每日价格最大波动限制

上一交易日结算价±10%

最低交易保证金

合约价值的8%

最后交易日

合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延

交割日期

同最后交易日

手续费

成交金额的万分之零点二五

交割方式

现金交割

交易代码

IF

上市交易所

中国金融期货交易所

2、沪深300股指期货的涨跌幅和结算价

每日价格涨跌幅

上一交易日结算价的±10%

最后交易日涨跌幅

上一交易日结算价的±20%

当日结算价

最后1小时价格按成交量加权平均价

交割结算价

最后交易日标的指数最后2小时的算数平均价

3、做题技巧

1)沪深300股指期货是以点数来报价,合约乘数是300/点。

因此价格为3000点时,代表价值为:3000点×300/=90万元。

2)沪深300股指期货合约月份为当月、下月及随后两个季月。

合约名称IF1801。表示20181月到期的合约。当月是1月,那么下月是2月,随后的季月是3月和6月。

3)套期保值和套利

β系数

β与现货相乘。进行套保的期货合约数量=现货总价值×β/(期货点数×每点乘数)

现货股票组合β=每个股票资金占比×每个股票的β

套保操作

担心现货股票上涨,买入股指期货合约;担心现货股票下跌,卖出股指期货合约

套利操作

期货理论价格F=S[1+r-d)×t]S为现货,r为年利率,d为年股息率

主要是跨期套利为主,即不同交割月份期合约之间的套利

4)期现套利

分类

情形

操作

正向套利

股指期货实际价格>理论价格,高估

买入现货股票,卖出股指期货

反向套利

股指期货实际价格<理论价格,低估

卖出现货股票,买入股指期货

注:当股指期货实际价格高于理论价格时,称为高估。应进行正向套利,即买入现货股票,卖出股指期货合约。反之进行反向套利。

以上内容为沪深300股指期货需要掌握的内容,当然我国目前的股指期货上证50股指期货和中证500股指期货,运用的原理也是类似的。每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。

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