2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、GDP核算方法包括（）。【多选题】

A.生产法

B.收入法

C.支出法

D.进出法

正确答案:A、B、C

答案解析:GDP核算有三种方法，即生产法、收入法和支出法。生产法是从国民经济各部门在核算期内生产的总产品中，扣除生产过程中投入的中间产品的价值。收入法是从生产过程创造收入角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。支出法是从最终使用的角度衡量核算期内商品和服务的最终去向。

2、常见的大宗商品融资业务模式有合单质押融资和贸易融资两种。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:常见的大宗商品融资业务模式有两种，分别是合单质押融资和贸易融资。

3、当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是（）。【单选题】

A.经济滞涨、货币政策从紧

B.经济衰退、货币政策宽松

C.经济繁荣、货币政策从紧

D.经济复苏、货币政策宽松

正确答案:C

答案解析:沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，说明处于成长中行业表现出较快增长，可推测经济处于繁荣状态；银行间市场同业拆借利率是市场基准利率，基准利率走高预示着整个市场利率的上升，表明政府正在实行紧缩的货币政策。选项C正确。

4、跨式期权的多头由行权价格相同的普通看涨期权多头和看跌期权多头构成，无论标的资产价格上涨还是下跌，都带来正的收益。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:跨式期权的多头由行权价格相同的普通看涨期权多头和看跌期权多头构成，无论标的资产价格上涨还是下跌，都带来正的收益。这就是“双赢结构”名字的由来。

5、一个完整的量化交易系统包括的环节有（）。【多选题】

A.量化策略思想来源

B.量化数据库搭建

C.量化模型的测试与评估

D.量化交易的实现

正确答案:A、B、C、D

答案解析:一个完整的量化交易系统包括四大环节：量化策略思想来源、量化数据库搭建、量化模型的测试与评估，以及量化交易的实现。

6、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币所兑换的外国货币数额增加，则说明（）。【单选题】

A.外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升

B.外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率下降

C.本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率上升

D.本币币值上升，外币币值下降，外汇汇率上升

正确答案:D

答案解析:在间接标价法下，假设本国货币是美元，汇率由1美元兑換6.20元人民币，变为1美元能兑换6.30元人民币。也就是说，一定单位的本国货币所能兑换的外国货币数额增加了，显然，外币币值下降，本币币值上升，外汇汇率上升。选项D正确。

7、在进行利率互换后，A公司（）。【客观案例题】

A.对其面临的利率风险进行了对冲

B.仍面临利率风险

C.失去了利率下跌的潜在收益

D.仍然保留了利率下跌的潜在收益

正确答案:A、C

答案解析:进行利率互换后，A公司面临的利率风险被规避，但同时失去了利率下降的潜在收益。选项AC正确。

8、下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。【多选题】

A.表示欧式看涨期权被执行的概率

B.表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

正确答案:A、B、C、D

答案解析:关于B-S-M模型的几点提示：（1）从公式可以看出，在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代；（2）表示在风险中性市场中S大于K的概率，或者说欧式看涨期权被执行的概率；（3）是看涨期权价格对资产价格的导数，它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率，需要所以说，如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响，一个单位的看涨期权多头就需要单位的标的资产的空头对冲；（4）资产的价格波动率σ用于度量资产所供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。选项ABCD正确。

9、常见的互换类型有（）。【多选题】

A.权益互换

B.货币互换

C.远期互换

D.利率互换

正确答案:A、B、D

答案解析:互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。常见的互换有利率互换、货币互换和权益互换等。选项ABD正确。

10、若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。[]【客观案例题】

A.5.92

B.5.95

C.5.96

D.5.97

正确答案:A

答案解析:已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。则：故有：则欧式看涨期权的理论价格为：