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2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第十章 衍生品业务风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、在情景分析的过程中,不需要考虑各种头寸的相关关系和相互作用。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:情景分析是一种多因素同时作用的综合性影响分析。因此,在情景分析的过程中,要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。
2、对于敏感性分析,以下说法错误的是()。【单选题】
A.敏感性分析具有一定局限性,对拥有多个风险因子的复杂金融资产组合无效
B.传统的敏感性分析只能采用线性近似,无法捕捉风险因子的微小变化与金融产品价值变化之间的非线性关系
C.传统的敏感性分析不仅能捕捉风险因子的微小变化与金融产品价值变化之间的非线性关系,也可以捕捉其中的非线性变化
D.敏感性分析的特点是计算简单、便于理解,是最早发展起来的市场风险度量技术,应用广泛
正确答案:C
答案解析:敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下,研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。敏感性分析的特点是计算简单且便于理解,是最早发展起来的市场风险度量技术,应用广泛。敏感性分析也具有一定的局限性,主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。选项C说法错误。
3、牵制风险只有期权做市商在从事期权交易的过程中才会遇到。( )【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:期权做市商卖出期权后会面临牵制风险。这个风险不仅期权做市商会遇到,其他从事期权相关金融产品发行的机构通常也会遇到。
4、假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为()万美元。【单选题】
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
正确答案:C
答案解析:在险价值计算公式:;月VaR为1000万美元,1年有12个月,则年VaR=1000×=3464.1万美元。选项C正确。
5、根据风险性质不同,金融衍生品业务中的风险主要分为()。【多选题】
A.流动性风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险
正确答案:A、B、C、D
答案解析:根据风险性质不同,金融衍生品业务中的风险主要分为:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和模型风险。选项ABCD正确。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
2020-06-04
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