2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理量化交易（过期章）5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、策略A和策略B的夏普比率分别是（）。【客观案例题】

A.0.53；0.83

B.0.756 ；0.696

C.0.86 ；0.65

D.0.56；0.45

正确答案:B

答案解析:夏普比率的计算公式为：S=（R-r）/σ ；年化无风险收益为6%，则月度无风险利率为6%/12=0.5%。策略A的月均收益率为6.67%，其夏普比率为（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；策略B的月均收益率为9.33%，其夏普比率为（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。选项B正确。

2、以下关于事件驱动策略的说法正确的是（）。【多选题】

A.黑天鹅事件具有意外性的特征，操作难度大

B.事件驱动类策略不需要历史回测

C.非系统性事件主要指一些宏观经济政策，一般影响具体某个或几个品种

D.事件驱动类策略要在发生后第一时间进行操作

正确答案:A、B

答案解析:事件驱动交易策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。在系统性因素事件中，“黑天鹋”事件是比较典型的，这类事件一般符合以下三个特点：（1）具有意外性；（2）影响一般很大；（3）不可复制性。选项A正确；事件驱动类策略的核心是提前潜伏市场热点（事件），等事件明朗或将要明朗时逢高卖出，它不需要历史回测。选项B正确；影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件。系统性因素事件，主要是指一些宏观经济政策，包括货币政策、财政政策或者其他突发性政策等事件。非系统性因素事件，相当于风险类别中的非系统性风险，主要是指微观层面的事件，只影响到具体某个或某几个期货品种。选项C不正确；事件驱动类策略要在事件发生前进行操作。选项D不正确。

3、量化交易平台模型测试的关键步骤是（）。【单选题】

A.历史样本内回测

B.绩效评估

C.测试参数的设置

D.历史样本外实际验证

正确答案:C

答案解析:量化交易平台模型测试的关键步骤是测试参数的设置。设置的测试参数不同，得到的结果差异很大，因此测试参数的设置非常重要。

4、下列关于滑点的说法错误的是（）。【单选题】

A.滑点是下单价与实际成交价之间的价差

B.滑点现象可能是由于网络数据传输延迟造成的

C.滑点是由于交易者对行情判断失误造成的

D.滑点现象可能是不正规交易所故意做手脚造成的

正确答案:C

答案解析:滑点是指下单价与实际成交价之间的价差。滑点现象有可能是由于网络数据传输延迟造成的，也有可能是不正规交易所故意做手脚。选项C说法错误

5、量化交易的实现需要的模块支持包括（）。【多选题】

A.输入数据

B.策略实现

C.交易处理

D.风险控制

正确答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易的实现至少需要四个模块的支持：输入数据、策略实现、交易处理和风险控制。