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2024年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 期货及衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、假设黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。【单选题】
A.(369.3 , 426.5)
B.( 716.9,937.18)
C.(645.2 , 710..3)
D.(795.7 , 826.1)
正确答案:B
答案解析:黄金期货价格区间下限为: ; 价格区间上限为: ;价格区间为( 716.9,937.18),选项B正确。
2、持有成本理论是以()为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。【单选题】
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
正确答案:B
答案解析:持有成本理论理论以商品持有(仓储)为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。选项B正确。
3、则该国债价格为()。【客观案例题】
A.98.72
B.99.35
C.101.23
D.100.56
正确答案:B
答案解析:全价=净价+应计利息,国债面值100元,息票率为6%,半年付息一次,则每次付息100×6%×6/12=3元;上次付息为60天前,下次付息为122天后,则应计利息=60/(60+122)×3;则该国债的价格为:。选项B正确。
4、在无套利市场中,期权的价格有着合理的估值范围,对于无分红标的资产的看涨期权,标的资产价格是看涨期权的上限。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:看涨期权给其持有者以执行价格买入标的资产的权利。无论发生什么情况,期权的价格都不会超过标的资产的价格。因此,标的资产价格是看涨期权的上限。
5、当期货实际价格高于无套利区间上限时,可以买入期货合约的同时卖出相应的现货进行套利。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在无套利区间中,套利交易不但得不到利润,反而会亏损。只有当期货的实际价格高于区间上限时,进行正向套利才能获利,即卖出期货合约,同时买入对应的现货进行套利交易。
2020-06-04
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2020-06-01
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