2023年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、传统的敏感性分析只能采用线性近似。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。

2、以下不属于风险度量方法的是（）。【单选题】

A.敏感性分析

B.情景分析与在压力测试

C.相关性分析

D.在险价值VaR的计算

正确答案:C

答案解析:风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值(VaR)的计算。选项C不属于。

3、若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。【单选题】

A.9240

B.8933

C.9068

D.9328

正确答案:B

答案解析:期货合约的理论价格：。选项B正确。

4、期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。【单选题】

A.芝加哥商业交易所电力指数期货

B.洲际交易所欧盟排放权期货

C.欧洲期权与期货交易所股指期货

D.大连商品交易所大豆期货

正确答案:D

答案解析:持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。该理论以商品持有（仓储）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。持有成本理论是基本的商品期货定价理论。选项D正确。

5、假设股票（不支付红利）当前市场价格为36元，无风险利率为3%，波动率为每年25%，行权价为32元，期限为6个月的看涨期权的上限为（）元。【单选题】

A.32

B.4

C.36

D.0

正确答案:C

答案解析:看涨期权给其持有者以执行价格买入标的资产的权利，所以期权的价格都不会超过标的资产的价格。因此标的资产价格是看涨期权的上限：C≤S0，为36元。选项C正确。