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2023年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。
1、下列关于采用正态分布解析法计算VaR的说法,不正确的是()。【单选题】
A.具有局部测量性的特点
B.无法处理实际数据中的厚尾现象
C.计算量过大
D.该方法具有很强的假设性
正确答案:C
答案解析:正态分布解析法优点在于大大简化了计算量,但是由于其具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。选项C不正确。
2、为了对冲这份产品中的Gamma风险,发行者应该选择()最合适。【客观案例题】
A.沪深300指数期货
B.上证50指数期货
C.中证500指数期货
D.中证500指数期权
正确答案:D
答案解析:期货合约的Gamma都是零,只有期权的Gamma非零。因此应选择中证指数期权,选项D正确。
3、某金融机构投融资的利率都是8.1081%,已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。【单选题】
A.0.875
B.0.916
C.0.925
D.0.944
正确答案:C
答案解析:由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,根据修正久期的计算公式可得:
4、中期借贷便利通过招标方式开展,以质押方式发放,下列不属于合规质押品的是()。【单选题】
A.国债
B.高等级信用债
C.大额可转让存款单
D.政策性金融债
正确答案:C
答案解析:中期借贷便利是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具,对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行。可通过招标方式开展,发放方式为质押方式,并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。选项C不属于。
5、在险价值的风险度量方法中,90%的置信水平的含义是()。【多选题】
A.有90%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B.有90%的把握认为最大损失会超过VaR值
C.有10%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D.有10%的把握认为最大损失会超过VaR值
正确答案:A、D
答案解析:在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。90%的置信水平的含义是有90%的把握认为最大损失不会超过VaR值。选项AD正确。
2020-06-04
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2020-06-01
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