2022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、Tick图，也称闪电图，是按照时间顺序将期货合约的每一笔成交价格变动依次标注出来并连线形成。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:Tick图，也称闪电图，是按照时间顺序将期货合约的每一笔成交价格变动依次标注出来并连线形成。

2、假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为1％，则（ ）。【客观案例题】

A.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1530点

B.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会

C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会

D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以上才存在反向套利机会

正确答案:B

答案解析:股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]，不考虑交易成本6月30日的期货理论价格为：1500×[1+(5%-1%)×3/12]=1515；无套利区间为：[1515-15，1515+15]，即[1500，1530]，当实际的期指高于上界1530时，正向套利能获利；反之，当实际的期指低于下界1500时，反向套利能获利。选项B正确。

3、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的盈亏结果是（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）【客观案例题】

A.亏损30美元/吨

B.亏损20美元/吨

C.盈利10美元/吨

D.亏损40美元/吨

正确答案:B

答案解析:对于买进看涨期权，权利金20，执行价140：当标的资产价格150美元/吨大于其执行价格，则买进看涨期权会行权，行权损益为：标的资产价格-执行价格-权利金=150-140-20=-10美元/吨，即亏损10美元/吨；对于买进看跌期权，权利金10，执行价130：当标的资产价格150美元/吨大于其执行价格，则买进看跌期权不会行权，亏损权利金10美元/吨； 因此投资者总亏损：10+10=20美元/吨。

4、做市商是由（）认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。【单选题】

A.证监会

B.交易所

C.期货业协会

D.监控中心

正确答案:B

答案解析:做市商，是指经交易所认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。期货做市商一般具备一定实力和信誉的期货经营法人作为特许交易商。

5、我国境内期货交易所除了具有组织和监督期货交易的职能外，还具有（）。【多选题】

A.提供交易的场所、设施和服务

B.设计合约、安排合约上市

C.发布市场信息

D.保护投资者

正确答案:A、B、C

答案解析:期货交易所的职能有：提供交易的场所、设施和服务；设计合约、安排合约上市；制定并实施期货市场制度与交易规则；组织并监督期货交易，监控市场风险；发布市场信息。

6、期货公司在期货交易中的地位，表明其主要风险源包括（）。【多选题】

A.客户信用风险

B.管理风险

C.业务操作风险

D.预测风险

正确答案:A、B、C、D

答案解析:期货公司的主要风险：（1）管理风险；（2）预测风险；（3）业务操作风险；（4）客户信用风险。选项ABCD正确。

7、以下关于中国金融期货交易所的全面结算会员的说法，正确的是（）。【多选题】

A.可以为其受托客户办理结算

B.不能为其受托客户办理结算

C.可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算

D.只能为与其签订结算协议的交易会员办理结算

正确答案:A、C

答案解析:中国金融期货交易所按照业务范围，会员分为交易会员、交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员四种类型。其中，全面结算会员既可以为其受托客户，也可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务。选项AC正确。

8、期货公司会员、非期货公司会员、一般客户适用相同的持仓限额以及持仓报告标准。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:期货公司会员、非期货公司会员、一般客户分别适用不同的持仓限额以及持仓报告标准。

9、期权是指期权的买方有权在约定的期限内，按照市场价格，买入或者卖出一定数量的某种特定商品或金融工具的权利。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:期权应是“按事先确定的价格”即执行价来买卖标的资产，并非“按市场价格”。

10、下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

B.可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利

C.正向市场上的套利称为牛市套利

D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

正确答案:C

答案解析:当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，这种套利为牛市套利。选项C表述不正确。