2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、回归模型中，检验所用的统计量服从（）。【单选题】

A.

B.r（n-1）

C.

D.t（n-2）

正确答案:D

答案解析:由t检验可知其构造的t统计量公式为：即服从自由度n-2的t分布。

2、则该国债的价格是（）元。【客观案例题】

A.99.35

B.98.32

C.95.12

D.97.04

正确答案:D

答案解析:国债全价=净价+应计利息，则该国债价格为：St=96.55+60/（60+122）×1.5≈97.04（元）。

3、PPI和CPI的相关系数为0.975，则PPI和CPI之间存在着（）。【客观案例题】

A.负相关关系

B.非线性相关关系

C.正相关关系

D.没有相关关系

正确答案:C

答案解析:PPI和CPI的相关系数为0.975，大于零，接近于1，所以二者之间存在着正相关关系。

4、权益类结构化产品中，使得产品的固定收入部分明显高于市场同期和同信用级别固定收益证券的利息收入的是（）。【单选题】

A.保本型结构化产品

B.收益增强结构化产品

C.跟踪证

D.参与型红利证

正确答案:B

答案解析:收益增强结构是指产品在获得内嵌的固定收益证券所带来的利息收益之外，还通过期权净空头或其他结构来获得收入，二者叠加使得产品的固定收入部分明显高于市场同期和同信用级别固定收益证券利息收入。选项B正确。

5、某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，则交易者的浮动亏损为（）美元。(不计手续费等交易成本)【客观案例题】

A.12750

B.10500

C.24750

D.22500

正确答案:A

答案解析:交易者浮动亏损为：（1.3502-1.3400）×10×125000=12750美元。选项A正确。

6、下列关于季节性分析法的说法正确的包括（）。【多选题】

A.季节性分析法适用于各个阶段

B.季节性分析方法需要结合其他阶段因素作出客观评估

C.季节性分析法只适用于农产品的分析

D.季节性分析法比较适用于原油和农产品的分析

正确答案:B、D

答案解析:季节性分析法容易掌握、简单明了，但该分析法只适用于特定阶段，并常常需要结合其他阶段性因素作出客观评估。选项B正确；季节性分析法比较适合于原油和农产品的分析，因此其季节的变动会产生规律性的变化，如在供应淡季或者消费旺季时价格高企，而在供应旺季或者消费淡季时价格低落。这一现象就是大宗商品的季节性波动规律。选项D正确。

7、如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的β为（）。【客观案例题】

A.4.39

B.4.93

C.5.39

D.5.93

正确答案:C

答案解析:投资组合的β为：0.5×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。选项C正确。

8、若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。【客观案例题】

A.20.5

B.21.5

C.22.5

D.23.5

正确答案:A、B

答案解析:不支付收益的投资性资产的远期合约的理论价格为：，当远期价格小于21.6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利，选项AB正确。

9、Rho随标的证券价格单调递增，对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越小。

10、为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权（）份。【客观案例题】

A.3600

B.4000

C.4300

D.4600

正确答案:B

答案解析:资产组合当前市值1.2亿元，对应的指数点位是100点，而合约乘数是300元/点，若要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险，则需要购买的合约数为：1.2亿元/（300元/点×100点）=4000张。选项B正确。