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2022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权,最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么,该投资者拥有的期权属于()。【单选题】
A.实值期权
B.深度实值期权
C.虚值期权
D.深度虚值期权
正确答案:C
答案解析:看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价格=839.25-840=-0.75美分/蒲式耳;计算结果小于0 ,则该期权为虚值期权。
2、某投机者以7800元/吨的价格买入1手铜期货合约,成交后价格上涨到7950元/吨。为了防止价格下跌,他应下达()的止损指令为。【单选题】
A.7780元/吨
B.7800元/吨
C.7870元/吨
D.7950元/吨
正确答案:C
答案解析:投机者是买入建仓,当价格下跌时会亏损。此时价格上涨到7950元/吨,为了防止下跌,设置止损指令应小于7950元/吨,同时为了保住一定的收益,设置的价格应大于7800元/吨。因此下达的止损指令应大于7800元/吨,小于7950元/吨。选项C符合条件。
3、1982年,()开发了价值线综合指数期货合约,使股票价格指数也成为期货交易的对象。【单选题】
A.芝加哥商业交易所
B.堪萨斯期货交易所
C.纽约商业交易所
D.伦敦国际金融期货交易所
正确答案:B
答案解析:1982年,美国堪萨斯期货交易所开发了价值线综合指数期货合约,使股票价格指数也成为期货交易的对象。
4、某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50 元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是()。(大豆期货10吨/手)【客观案例题】
A.盈利3000 元
B.亏损3000 元
C.盈利1500 元
D.亏损1500 元
正确答案:A
答案解析:加工商进行的是买入套期保值,建仓时基差为-20元/吨,平仓时基差为-50 元/吨,基差走弱30元/吨。买入套期保值基差走弱盈利,则盈利为:10×10×30=3000(元)。
5、期货合约能不断地生成期货价格,进而连续不断地反映供求变化。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:期货合约是标准化合约,转手极为便利,买卖非常频繁,因此能不断地生成期货价格,进而连续不断地反映供求变化。
6、1972年,()设立了国际货币市场分部(IMM),首次推出外汇期货合约。【单选题】
A.芝加哥商业交易所
B.芝加哥期货交易所
C.纽约商业交易所
D.伦敦国际金融期货交易所
正确答案:A
答案解析:1972年,芝加哥商业交易所设立了国际货币市场分部(IMM),首次推出外汇期货合约。
7、下列属于宏观经济指标的是()。【多选题】
A.国内生产总值
B.失业率
C.利率
D.波动率
正确答案:A、B、C
答案解析:宏观经济数据主要包括:GDP、经济增长率、CPI、PMI、失业率、货币供应量、利率、汇率等。
8、7月1日,大豆现货价格为2020元/吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约,成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时,卖出20手9月大豆合约平仓,成交价格2060元。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,8月1日对冲平仓时基差应为()元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。【客观案例题】
A.大于-30
B.小于-30
C.小于30
D.大于30
正确答案:B
答案解析:买入套期保值基差走弱有净盈利。建仓时基差=2020-2050=-30元/吨。若想平仓时有净盈利,平仓时基差应走弱,即平仓时基差小于建仓时基差,即平仓时基差应小于-30元/吨。
9、某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,此时期货合约进行平仓。下列说法正确的有()。【多选题】
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约101份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4812000元
正确答案:A、B、C
答案解析:预期股票市场价格将下跌的风险,则应该卖出套期保值。卖出期货合约数=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.1×1亿/(3645×300)≈101手;现货指数由3600点跌到3430点,跌幅为(3600-3430)/3600,则现货市场亏损:(3600-3430)/3600×1.1×1亿=0.05194444亿元=5194444元;期货市场,合约卖出价为3645点,平仓买入价为3485点,期货市场盈亏为:(3645-3485)×101手×300元/点=4848000元。(沪深300股指期货每点为300元)
10、当看涨期货期权被执行后,该期权买方在对应的期货合约上处于多头部位。( )【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:看涨期权买方向卖方支付一定数额的期权费后,便拥有了在合约有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方买入一定数量标的资产的权利。行权后,处于多头部位。
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2020-06-04
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