2022年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列因素会影响期货市场价格的是（）。【多选题】

A.经济周期

B.天气情况

C.利率水平

D.投资者对市场的信心

正确答案:A、B、C、D

答案解析:经济周期、经济政策、自然因素、投资和心里因素等都会对期货市场价格产生影响的。选项ABCD正确。

2、根据利率期货合约标的期限的不同，利率期货分为（）。【多选题】

A.短期利率期货

B.中期利率期货

C.长期利率期货

D.中长期利率期货

正确答案:A、D

答案解析:根据利率期货合约标的期限的不同，利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。

3、某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是（）。【单选题】

A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约

B.卖出80吨11月份到期的大豆期货合约

C.买入80吨5月份到期的大豆期货合约

D.卖出80吨5月份到期的大豆期货合约

正确答案:B

答案解析:种植者担心未来销售价格下降，应该进行卖出套期保值者。期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段应对应，因此操作为卖出80吨11月份的大豆期货合约。

4、在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。

5、当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。【单选题】

A.正向套利

B.反向套利

C.同时买进现货和期货

D.同时卖出现货和期货

正确答案:B

答案解析:只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

6、开展居间服务的自然人应满足的条件是（）。【多选题】

A.品行端正，具有良好的职业道德

B.年满18周岁，具有完全民事行为能力

C.取得期货从业人员资格考试成绩合格证

D.承诺遵守法律法规及相关规定

正确答案:A、B、C、D

答案解析:自然人从事居间服务需要满足一定基本条件：（1）年满18周岁，具有完全民事行为能力；（2）品行端正，具有良好的职业道德；（3）承诺遵守法律法规及《期货公司居间人管理办法（试行）》等的规定；（4）取得期货从业人员资格考试成绩合格证；（5）已完成中国期货业协会要求的培训课程以及协会规定的其他条件。

7、依据B-S-M模型，当无风险利率水平提高时，看涨期权价格提高。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:无风险利率会影响期权时间价值，也会影响标的资产价格，从而影响期权内在价值。依据B-S-M模型，若无风险利率提高，看涨期权价格提高，而看跌期权价格降低。 

8、中国期货保证金监控中心于（）成立。【单选题】

A.2005年

B.2006年

C.2007年

D.2008年

正确答案:B

答案解析:中国期货保证金监控中心于2006年成立，作为期货保证金安全存管机构，监控中心为有效降低保证金被挪用的风险、保证交易资金安全及维护投资者利益发挥了重要作用。

9、2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6465，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月16日，4月3日到最后交割日计166天，上次付息日至交割日，持有期间含有利息为2.2019。该国债的隐含回购利率为（）。【单选题】

A.2.63%

B.3.77%

C.2.34%

D.1.27%

正确答案:C

答案解析:首先，计算购买全价，购买价格=99.640+0.6465=100.2865(元)；其次，计算交割时的发票价格，发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97.525×1.0167+2.2019=101.3556(元)；由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息(三期)国债的隐含回购利率为：IRR=（发票价格-国债购买价格）÷国债购买价格×365/交割日前天数=(101.3556-100.2865)÷100.2865×(365÷166)=2.34%。

10、6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元/吨，权利金200元/吨。以下说法正确的是（）。【多选题】

A.该投资者损益平衡点是51000元/吨

B.该投资者最大收益理论上是巨大的

C.该投资者需要缴纳保证金

D.该投资者履约后的头寸状态是空头

正确答案:C、D

答案解析:看涨期权的损益平衡点：执行价格+权利金=51000+200=51200元/吨，选项A不正确；卖出看涨期权的最大收益就是权利金200元/吨，选项B不正确；期权的卖方需要缴纳保证金，选项C正确；卖出看涨期权履约时，需按照执行价格卖出标的资产，因此履约后为空头，选项D正确。