2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第四章 量化交易5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、某交易模型3年平均回报率为12%，波动性约15%，无风险利率为5%，该模型夏普比率为（）。【单选题】

A.0.28

B.0.31

C.0.47

D.0.51

正确答案:C

答案解析: 夏普比率为S=（R-r）/σ=（12%-5%）/15%=0.47。

2、参数优化中一个重要的原则是争取（）。【单选题】

A.参数高原

B.参数平原

C.参数孤岛

D.参数平行

正确答案:A

答案解析:参数优化中一个重要的原则是争取参数高原，而非参数孤岛。

3、一般认为，交易模型的收益风险比在5：1以上时，盈利是比较有把握的。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:一般认为，交易模型的收益风险比在3：1以上时，盈利是比较有把握的，收益风险比在4：1或5：1时，结果更好。在想提高收益风险比难度就更大了。

4、一般认为，交易模型收益风险比在（）以上时，盈利能力才比较有把握。【单选题】

A.2：1

B.3：1

C.4：1

D.5：1

正确答案:B

答案解析:一般认为，交易模型收益风险比在3:1以上时，盈利能力才比较有把握的，收益风险比在4:1和5:1时，结果则更好。在想提高收益风险比的难度就更大了。

5、量化交易中的不当交易行为主要包括（）。【多选题】

A.自成交

B.幌骗

C.内幕交易

D.抢跑

正确答案:B、D

答案解析:量化交易中主要有两种不当交易行为幌骗和抢跑。