1.下列各组证券中，全部具有权益属性的是（）。

A.存托凭证、认股权证、企业债

B.股票、存托凭证、公司债

C.可转债、认股权证、存托凭证

D.股票、企业债、认股权证

答案：C

解析：公司发行的权益类证券有很多种类，包括权益证券和类权益证券，常见的有股票、存托凭证、可转换债券和认股权证。

2.夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。

A.部分收益

B.超额收益

C.相对收益

D.绝对收益

答案：B

解析：夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。

3.银行间债券市场交易品种不包括（）。

A.债券远期交易

B.债券期货交易

C.债券质押式回购

D.债券买断式回购

答案：B

解析：银行间债券市场的交易品种有现券交易、质押式回购、买断式回购、远期交易、债券借贷。

4.在半强有效市场的假设下，下列说法错误的是（）。

A.公开信息除了包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息

B.试图通过分析公开信息是不可能获得超额收益的

C.利用任何内幕消息均无法获得超额收益

D.当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息

答案：C

解析：C项是强有效市场的特点。半强有效市场中利用内幕消息是可以获利的。

5.下列选项中，不属于大宗商品投资方式的是（）。

A.直接购买大宗商品

B.投资大宗商品ETF

C.购买大宗商品相关的股票

D.投资资源类企业发行的债券

答案：D

解析：大宗商品投资方式包括：直接购买大宗商品、投资大宗商品ETF、购买大宗商品相关的股票、投资大宗商品衍生工具、投资大宗商品的结构化产品。

6.假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。

A.0.65

B.0.7

C.0.6

D.0.8

答案：B

解析：夏普比率=（基金的平均收益-平均无风险收益率）/标准差=（40%-5%）/0.5=0.7。

7.某农场计划三个月后卖出一批玉米，但他们担心玉米价格在接下来的三个月下跌，想利用衍生工具规避玉米下跌风险，又不愿意承担交易对手方违约的信用风险，则应进行（）。

A.卖出玉米期货合约

B.卖出玉米远期合约

C.买入玉米期货合约

D.买入玉米远期合约

答案：A

解析：远期合约的履行没有保证，当价格变动对其中一方有利时，交易对手有可能没有能力或没有意愿按规定履行合约，因此远期合约的违约风险会比较高根据题意应选择期货合约（BD不符合题意），投资者预计未来价格下跌会选择选择卖出玉米期货合约以应对未来价格下跌风险。

8.三大农产品期货不包括（）。

A.大豆

B.稻谷

C.玉米

D.小麦

答案：B

解析：目前，国际上可交易的农产品类大宗商品主要包括玉米、大豆、小麦、稻谷、咖啡、棉花、鸡蛋、菜油、白砂糖等。其中，大豆、玉米、小麦的期货被称为三大农产品期货。

9.下列不属于分级基金典型风险类型的是（）。

A.影子价格偏离度风险

B.杠杆机制风险

C.杠杆变动风险

D.风险收益特征变化风险

答案：A

解析：分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额，因此，需要考虑以下风险：（1）极端情况下，A类份额无法取得约定收益或损失本金的风险。（2）利率风险。（3）杠杆机制风险。（4）杠杆变动风险。（5）折价/溢价交易风险。（6）风险收益特征变化风险。（7）上市交易风险。

10.目前，我国货币市场基金管理费率一般不高于（）。

A.0.33%

B.0.1%

C.0.5%

D.1.5%

答案：A

解析：目前，我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费，债券基金的管理费率一般低于1%，货币市场基金的管理费率不高于0.33%。