2023年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题，分为单选题。小编为您整理第十五章 基金业绩评价5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、期末基金单位资产净值的计算公式是（ ）。【单选题】

A.期末基金资产净值／期末基金单位总份额

B.基金资产净值/期末基金单位总份额

C.期末基金资产净值/基金单位总份额

D.基金资产净值/基金单位总份额

正确答案:A

答案解析:公募基金每天公布单位资产净值（NAV），其计算公式为：期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额。与资产净值不同，基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响。利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

2、已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。【单选题】

A.夏普指数

B.特雷诺指数

C.詹森指数

D.信息比率

正确答案:A

答案解析:选项A正确：夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差；选项B：特雷诺比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/系统风险；选项C：詹森α=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）；选项D：信息比率=（投资组合收益-业绩比较基准收益）/跟踪误差。

3、某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（  ）。【单选题】

A.17.8%

B.18%

C.6%

D.16.62%

正确答案:D

答案解析:几何平均收益率的计算公式为：，式中：表示累计收益率，n表示期数。则：。

4、某基金詹森α为2%，表示其表现（ ）。【单选题】

A.不如市场的平均水平

B.优于市场的平均水平

C.等于市场的平均水平

D.不确定

正确答案:B

答案解析:詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：若，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异；当时，说明基金表现要优于市场指数表现；当时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。题目中某基金詹森α为2%，所以基金表现要优于市场指数表现。

5、在绝对收益归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。则绝对收益归因的表达计算方式为（）。【单选题】

A.每个证券的贡献率为自身的收益率乘以其初始权重

B.每个证券的贡献率为自身的收益率乘以其最终权重

C.每个证券的占比率为自身的收益率乘以其初始权重

D.每个证券的占比率为自身的收益率乘以其最终权重

正确答案:A

答案解析:选项A正确：在绝对收益归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。假设在考察区间没有交易行为，每个证券的贡献为自身的收益率乘以其初始权重。