下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
2022年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题,分为单选题。小编为您整理第十四章 投资风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、因中央银行调整存款准备金率而带来的风险属于( )。【单选题】
A.操作风险
B.政策风险
C.流动性风险
D.信用风险
正确答案:B
答案解析:答案是B选项,政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等,都会对金融市场造成影响,进而影响基金的收益水平。调整存款准备金率属于货币政策,因此因中央银行调整存款准备金率而带来的风险属于政策风险。
2、下列关于股票型基金的系统性风险的论述,正确的有()。【单选题】
A.系统性风险是可分散风险
B.系统性风险不包括汇率风险
C.系统性风险即市场风险
D.系统性风险包括基金管理公司的经营风险
正确答案:C
答案解析:系统性风险即市场风险( 选项C正确),系统性风险不能通过分散投资加以消除,因此又称为不可分散风险(选项A错误),包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等(选项B错误)。经营风险是属于非系统风险(选项D错误)。
3、下列关于风险指标,描述错误的是( )。【单选题】
A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分成事前和事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
正确答案:D
答案解析:D项错误,风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况;而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。
4、分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额,以下不属于分级基金需要考虑的风险是( )。【单选题】
A.极端情况下A类份额无法取得约定收益或损失本金的风险
B.利率风险
C.杠杆机制风险
D.汇率风险
正确答案:D
答案解析:分级基金风险管理需考虑的风险有,极端情况下A类份额无法取得约定收益或损失本金的风险、利率风险、杠杆机制风险、杠杆变动风险、折价/溢价交易风险、风险收益特征变化风险、上市交易风险。选项D汇率风险不属于分级基金风险管理需考虑的风险
5、证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向( )。【单选题】
A.与市场一致
B.与市场相反
C.变动幅度比市场更大
D.变动幅度与市场一致
正确答案:A
答案解析:此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是A选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。,其中表示证券P与市场的相关系数,为证券P的标准差,为市场的标准差,β=0.6*0.49/0.32=0.92,由此可知贝塔系数大于0,故该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。
基金从业资格考试准考证怎么打印?:考生可在考试网页查询和打印准考证信息,请检查并且确认准考证上的个人信息是否有误包括姓名、身份证号码等,确认无误后,打印准考证。打印时点击“单条打印”或者选择所有考试科目点击“全部打印”即可。
基金从业资格考试考过后怎么注册?:基金从业资格注册以机构统一注册为主,已在基金行业机构任职的,应由所在任职机构向中国基金业协会申请注册。机构为个人员工开通系统帐号后,个人可以登录系统进行一般从业人员注册。个人提交注册申请流程:个人提交注册申请→机构初审→机构复审→协会校核(一般3-5个工作日)→对外公示→取得证书。(注:协会校核未过,将返回个人重新修改提交。),协会审核通过后。
基金从业资格考试地点在哪里?:全国统考在45个城市举行。预约式考试在19-20个城市举行。考生可选较近的考点进行考试,具体的地区可以登陆基金协会的报名网址进行选择。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料