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价值网和价值系统怎么区分?:价值网和价值系统怎么区分?价值系统指的是以企业为中心,其与上游供应商和下游购买者之间形成的链条关系。价值网可以理解为是价值系统的拓展和提升,不仅是目标企业与上下游之间的关系,还涉及竞争对手,以及竞争对手与上下游企业之间的相互联系。价值网把处于不同位置并存在密切关联的企业或者相关利益体整合在一起,形成网状结构。
期权套期保值的具体内容是什么?:现在在期权市场上以1 000美元的价格购进1份以甲公司股票为标的物的6个月看跌期权,套期保值的结果是现货市场出售股票仅损失了1000美元。因此该公司现在在期权市场以2000美元的价格购进1份6个月到期的原油看涨期权合约,甲公司计划通过衍生工具交易抵消大豆市场价格上涨的风险。A.卖出3个月后到期的执行价格为4 500元吨的看涨期权,B.卖出3个月后到期的执行价格为4 500元吨的看跌期权。
期货价格与现货价格是怎样的关系?:期货价格表现的是市场对标的物的远期预期价格。的概念用来表示标的物的现货价格与所用合约的期货价格之差”期货的价格与现货价格是有差别的。但是其中商品期货的价格变化是不相同的,期货价格与现货价格有什么关系,1.现货价格是期货价格的基础:现货市场上商品的价格经常变动,商品生产经营者就会产生通过套期保值转移价格风险的愿望,进而产生该商品的期货价格,先有现货价格,期货价格是一种较高级的价格形式。
信息技术与企业价值链的关系是怎样的?:信息技术与企业价值链的关系是怎样的?都可以考虑如何利用信息技术来改善运行效率,信息技术能够帮助企业全面渗透到企业价值链的各主要环节,信息技术对价值链基本活动的支持,①通过自动仓储系统和自动化运输调度系统来提升企业内外部物流运作效率;②通过计算机控制的生产制造系统提升生产运作效率;③通过计算机化的产品销售和服务系统提升销售与服务的效能。信息技术对价值链支持活动的支持。
什么是股权再融资的配股权价值?:老股东可以以低于配股前股票市价的价格购买所配发的股票,以低于市价的某一特定价格配售一定数量新发行股票的融资行为。原普通股股东享有的按其持股数量、以低于市价的某一特定价格优先认购一定数量新发行股票的权利。每股股票配股权价值=(配股除权参考价-配股价格)购买一股新股所需的股数,配股价格为配股说明书公布前20个交易日公司股票收盘价平均值的5元股的80%。配股后股票的价格应等于配股除权价格。
期权价值的敏感分析是怎样的?:投资者可建立期权与其标的股票的组合来保证确定报酬。此确定报酬必须得到无风险利率。期权价值的增长率大于股价增长率。虽然利率的提高有助于期权价值的提高,但是期权价值对于无风险利率的变动并不敏感。期权价值的变化率大于执行价格的变化率。此时期权价值的下降额(5.26-2.23=3.03)小于执行价格的上升额(62.50-52.08=10.42)。期权期限的延长增加了股票价格上涨的机会。
期权定价模型如何计算看跌期权估值?:期权定价模型如何计算看跌期权估值?合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。保护性看跌期权成本=买看涨+买国债组合成本,假设看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元,【解析】20+看跌期权价格=10+24.96(1+4%):
期权估值的套期保值原理是指什么?:期权估值的套期保值原理是指什么?建立一个股票和空头看涨期权的组合,(1)当期权价格为7元时如何套利,(2)当期权价格为6元时如何套利。(2)看涨期权价格为6元6.62元:每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票。计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值,(2)假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元,每份看跌期权价格6.5元。
影响期权价值的因素有哪些?:影响期权价值的主要因素有标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、标的资产的红利收益。一个变量增加(其他变量不变)对期权价格的影响,引起美式看跌期权价值下降的有( ),【解析】看跌期权在未来某一时间执行,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,D.期权执行价格越高,看涨期权内在价值=股价-执行价格,A.美式看涨期权价格降低B.欧式看跌期权价格降低
期权价值的范围是多少?:期权价值的范围是多少?期权的价值由两个基本的部分构成:内在价值和时间溢价。期权价值(等于期权价格)=内在价值+时间溢价。【提示】期权的价格与价值是同一概念,1、股票价格为0,期权价值为0;2、期权价值下限为内在价值;期权价值=内在价值+时间溢价,期权价值=内在价值,期权价值(AGH)永远不会低于最低价值线(ABD),3、由于看涨期权价值=股价-执行价格;所以看涨期权的价值上限是股价(AE)。
期权的内在价值和时间溢价是指什么?:期权的内在价值和时间溢价是指什么?期权价值(等于期权价格)=内在价值+时间溢价。【提示】期权的价格与价值是同一概念,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低,2、期权的时间溢价“期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分”时间溢价=期权价值-内在价值。期权的时间价值,期期权时间价值越大。市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,B.看涨期权时间溢价大于0。
看涨期权、看跌期权和多头、空头的关系?:看涨期权、看跌期权和多头、空头的关系?看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。即看涨期权是买权。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前,以固定价格出售标的资产的权利。即看跌期权是卖权。空头是卖出期权的意思,多头是买入期权的意思。
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