2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是（）。
Ⅰ.不能在各业务部门之间进行比较
Ⅱ.没有包含杠杆效应
Ⅲ.没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
Ⅳ.不能准确地衡量头寸规模控制【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:D

答案解析:

选项D正确：风险管理与控制的核心之一是风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理的主要缺陷是：

（1）不能在各业务部门之间进行比较（Ⅰ正确）；

（2）没有包含杠杆效应（Ⅱ正确），对衍生产品组合可能会产生错误的表述；

（3）没有考虑不同业务部门之间的分散化效应（Ⅲ正确）。

2、波动性分析的主要方法有（）。【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：波动性分析的主要方法包括波动率和方差、VaR。

3、关于风险管理，人们在生活与工作中呈现出两种具有明显差异甚至对立的语言体系，以下不属于风险专业语言的是（）。【选择题】

A.风险积累

B.对冲风险

C.风险转移

D.风险资本

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：考查通俗风险语言和专业风险语言之间的区别，风险积累不是风险专业语言。

4、以下（）体现了风险的本质和内在特性的概念。【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险的三种定义从不同角度揭示了风险的某些内在特性，这些定义主要涉及不确定性、损失、波动性（即对期望的偏离）和危险是个概念，这些概念提现额风险的本质和内在特性。

5、下列关于风险与危险的说法中错误的是（）。【选择题】

A.风险是指结果的不确定性或损失发生的可能性

B.危险是指使得损失事件更易于发生，或者一旦发生后果会更加严重的因素和环境

C.危险是影响风险的环境性因索，但不是导致风险增加的原因

D.风险是危险的结果，要管理好风险需要降低和消除危险

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：危险其实是影响风险的环境性因素，是导致风险增加的原因。