2024年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、VaR方法可应用在（）。【多选题】

A.风险管理与控制

B.资产配置与投资决策

C.绩效评价

D.风险监管

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确：相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

2、风险管理具体表现为（）。【多选题】

A.金融机构要认真分析和衡量风险

B.金融机构要主动有意识地承担风险

C.金融机构要被动无意识地承担风险

D.金融机构要对风险采取系统和科学的管理措施，以保证最终能够稳妥地获取风险收益

正确答案:A、B、D

答案解析:选项ABD正确：风险管理的本质特征是事前管理，事前管理决定了风险管理是一种积极管理，这种积极主动的风险管理具体表现为金融机构要认真分析和衡量风险，主动有意识地而不是被动无意识地承担风险，进而对风险采取系统和科学的管理措施，以保证最终能够稳妥地获取风险收益（风险溢价）。

3、（）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。【单选题】

A.波动性方法

B.VaR方法

C.敏感性方法

D.名义值方法

正确答案:C

答案解析:选项C正确：敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是以收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。

4、资产的买卖价差越小，流动性越差。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:资产的买卖价差越小，流动性越好。

5、根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下（）步骤。【多选题】

A.确定测试目的，选择测试对象

B.制订测试方案，确定测试方法

C.设置测试情景，确定风险因素

D.明确传导模型，收集测试数据并实施压力测试，分析报告测试结果

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确：根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下步骤：（1）确定测试目的，选择测试对象；（2）制订测试方案，确定测试方法；（3）设置测试情景，确定风险因素；（4）明确传导模型，收集测试数据；（5）实施压力测试，分析报告测试结果。