2022年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列说法正确的是（）。【选择题】

A.风险定价和估值是市场风险管理的基础

B.盯模按市场价格计值

C.盯市按模型计值

D.全面估值过程就是风险因子的贴现过程

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险定价和估值是市场风险管理的基础。主要的市场风险的计量方法，例如 VaR、压力测试、情景分析等，都必须建立在全面估值的基础之上。全面估值的过程就是风险因子的映射过程。主要的估值方法包括盯市和盯模。盯市即按市场价格计值。对存在活跃市场的金融工具或产品，采用盯市法确定市场价格。盯模即按模型计值，当按市场价格计值存在困难时，金融机构可以按照数理模型确定的价值计值。

2、下列说法错误的是（ ）。【选择题】

A.流动比率=流动资产/流动负债

B.一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强，流动性风险越小

C.流动性比率越高越好

D.流动资产包括现金、应收账款、有价证券、存货

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强，流动性风险越小。一般认为，流动性比率应大于1，但也不是越高越好。考察流动性比率必须同时注意流动资产的构成及其长期负债所占份额的情况。如果流动性比率过高， 有可能表明企业资金的运用效率不髙。

3、常用的信用风险限额指标不包括（）。【选择题】

A.单一客户贷款集中度限额

B.行业限额

C.敏感度限额

D.单一集团客户授信集中度限额

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：常用的信用风险限额指标包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。敏感度限额属于市场风险限额指标。

4、VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为（）。Ⅰ.局部估值法Ⅱ.绝对估值法Ⅲ.完全估值法Ⅳ.相对估值法【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：到目前为止，VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。

5、风险转移可分为（）。Ⅰ.合同转移Ⅱ.非保险转移Ⅲ.计划转移Ⅳ.保险转移【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：风险转移可分为保险转移和非保险转移。