2022年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、分散化投资可以（）。【选择题】

A.降低系统风险

B.降低市场风险

C.既降低风险又提高收益

D.降低非系统风险

正确答案:D

答案解析:选项D正确：证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。只能降低非系统性风险。

2、《证券公司风险控制指标计算标准》规定证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易、股票质押式回购交易等融资类业务的业务规模不得超过净资本的（）。【选择题】

A.100%

B.200%

C.300%

D.400%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：《证券公司风险控制指标计算标准》规定证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易、股票质押式回购交易等融资类业务的业务规模不得超过净资本的400%。

3、（）是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或多项套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。【选择题】

A.风险规避

B.套利

C.套期保值

D.风险规划

正确答案:C

答案解析:选项C正确：套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或多项套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

4、现金流量分析的内容包括（）。Ⅰ.流动性分析Ⅱ.获取现金能力分析Ⅲ.财务弹性分析Ⅳ.收益质量分析【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：现金流量分析的内容包括流动性分析、获取现金能力分析、财务弹性分析和收益质量分析等。

5、（）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。【选择题】

A.波动性方法

B.VaR方法

C.敏感性方法

D.名义值方法

正确答案:C

答案解析:选项C正确：敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是以收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。