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2023年银行从业资格考试《风险管理(初级)》模拟试题0406
帮考网校2023-04-06 13:41
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2023年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是( )。【单选题】

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

正确答案:B

答案解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。结算系统发生故障导致结算失败属于操作风险中的系统缺陷(选项B符合题意)。

2、在银行风险管理中,( )是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。【单选题】

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.股东大会

正确答案:A

答案解析:商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。选项A:在银行风险管理中,董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任;选项B:监事会是商业银行的内部监督机构,对股东大会负责;选项C:高级管理层是向董事会负责,是商业银行的执行机构。高级管理人员应当按照董事会要求,及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。

3、下列可能给商业银行带来声誉风险的有(   )。【多选题】

A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C.银行呆账收回率大幅减小

D.银行工作人员服务态度恶劣

E.银行不能按时完成客户的兑现要求

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。选项A:关于银行高比例不良资产的媒体报道会引起商业银行声誉风险;选项B:银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度会引起商业银行声誉风险;选项C:银行呆账收回率大幅减小会引起商业银行声誉风险;选项D:银行工作人员服务态度恶劣会引起商业银行声誉风险;选项E:银行不能按时完成客户的兑现要求会引起商业银行声誉风险。

4、为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平,巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,共分为()。【单选题】

A.10天、20天、30天、50天、60天

B.10天、20天、50天、60天、120天

C.10天、20天、40天、60天、120天

D.10天、20天、60天、120天、240天

正确答案:C

答案解析:选项C正确:为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平,巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,共分为10天、20天、40天、60天、120天五档,取代现行10天持有期的规定。

5、()是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量。【单选题】

A.持有期收益

B.到期收益

C.预期收益

D.绝对收益

正确答案:D

答案解析:绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

6、投资组合理论是由()提出来的。【单选题】

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

正确答案:B

答案解析:选项A:詹森提出了詹森指数,詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标;选项B:马柯维茨提出了投资组合理论,他提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法;选项C:马斯洛提出的是马斯洛需求层次理论;选项D:莫迪利安尼提出了生命周期消费理论。

7、下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。【单选题】

A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失

C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确:Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素;选项B说法不正确:CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;选项D说法不正确:Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

8、巴塞尔委员会强调,一个健全的风险管理体系应当具有的特征包括()。【多选题】

A.董事会和高级管理层的积极监督

B.全面而及时地识别、计量、缓解、控制、监测和报告风险

C.全面的内部控制

D.健全的财务体系

E.适当的政策、程序和限额规定

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确:巴塞尔委员会强调,一个健全的风险管理体系应当具有以下关键特征:一是董事会和高级管理层的积极监督;二是适当的政策、程序和限额规定;三是全面而及时地识别、计量、缓解、控制、监测和报告风险;四是全面的内部控制。

9、反向压力测试可以分为()。【多选题】

A.分散风险因子反向压力测试

B.单一风险因子反向压力测试

C.集合风险因子反向压力测试

D.多个风险因子反向压力测试

E.混合风险因子反向压力测试

正确答案:B、D

答案解析:按照施压的风险因子,反向压力测试可以分为以下两类:1.单一风险因子反向压力测试2.多个风险因子反向压力测试

10、甲乙两人在某银行从事柜台业务,乙为会计主管,工作中两人关系密切、无话不谈,下列两人对密码管理的做法正确的是()。【单选题】

A.两人密码互相知悉

B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

C.需要业务授权时,甲输入乙的密码进行授权

D.乙用甲的密码为客户办理业务

正确答案:B

答案解析:柜员管理业务环节的违规操作包括:①柜员离岗未退出业务操作系统,被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码;④设立劳动组合时,不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时,未及时将柜员卡上缴并注销,未及时取消其业务权限等。选项B:各自定期或不定期更换密码并严格保密的做法是正确的。

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