2023年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、压力测试的基本作用包括（）项。【单选题】

A.三

B.五

C.六

D.八

正确答案:C

答案解析:选项C正确。压力测试的六项基本作用包括：（1）前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。（2）对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。（3）关注新产品或新业务带来的潜在风险。（4）评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。（5）支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。（6）协助银行制定改进措施。

2、商业银行采用内部评级法计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。【多选题】

A.抵押品

B.净额结算

C.保证

D.信用衍生工具

E.信用风险缓释工具池

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确。信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

3、资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到静态平衡。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

4、有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平是从（）角度出发的。【单选题】

A.监管

B.银行自身

C.投资收益

D.投资者等利益相关方

正确答案:B

答案解析:信息披露的目的：（1）从监管角度看，巴塞尔协议III和中国银监会制定的规定都要求银行建立资本充足率信息披露制度，明确市场约束作为资本监管的有效工具，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用。（2）从银行自身角度看，有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平（选项B正确）。（3）从投资者等利益相关方角度看，银行对其信息的披露，提高了它们信息的透明度，有利于利益相关方做出决策并保障自身的利益。

5、压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是（）。【单选题】

A.客观地预测风险因子的变化幅度

B.客观地决定风险因子的波动情况

C.客观地决定风险因子的变化幅度

D.客观地预测风险因子的波动情况

正确答案:C

答案解析:压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是客观地决定风险因子的变化幅度（选项C正确）。

6、下列关于市场约束机制的说法不正确的是（）。【单选题】

A.通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度

B.使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估

C.奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行

D.市场约束机制是发挥内部监督作用

正确答案:D

答案解析:市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。选项D说法不正确：市场约束机制是发挥外部监督作用。

7、商业银行有效的声誉风险管理是（）共同作用的结果。【多选题】

A.灵活的风险处置应对措施

B.扎实的常态化建设

C.专业的风险管理人员及系统

D.完善的公司管理构架

E.高效的风险管理流程

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制和缓释声誉风险，有效的声誉风险管理是完善的公司管理构架、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。

8、根据主体的不同，可以将流动性进行区别，其中不包括（）。为、和。【单选题】

A.社会流动性

B.银行体系流动性

C.单个银行流动性

D.国内流动性

正确答案:D

答案解析:根据主体的不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性和单个银行流动性。

9、（  ）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。【单选题】

A.清收处置

B.贷款重组/债务重组

C. 贷款核销

D.不良资产证券化

正确答案:B

答案解析:不良资产处置的方法:（1）清收处置（2）贷款重组/债务重组（3）贷款核销（4）贷款转让（5）不良资产证券化。贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程（选项B正确）。

10、按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是( )。【单选题】

A.信用风险

B.市场风险

C.政治风险

D.国别风险

正确答案:C

答案解析:巴塞尔委员会将商业银行面临的主要主要类别分为：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险选项C：政治风险属于国别风险的一种。