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2023年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、商业银行采用回收现金流法计算某比违约贷款的违约损失率时,若该笔贷款的回收金额为1.5亿元,回收成本为0.5亿元,违约风险暴露为3亿元,则该笔贷款的违约损失率约为( )。【单选题】
A.33.3%
B.66.7%
C.16.7%
D.50%
正确答案:B
答案解析:已知,该笔贷款的回收金额为1.5亿元,回收成本为0.5亿元,违约风险暴露为3亿元,违约损失率 =1-回收率=1-(回收金额 - 回收成本)/违约风险暴露=1-(1.5-0. 5)/3=66.7%(选项B正确)。
2、在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是( )。【单选题】
A.盈利能力和风险管理水平
B.资本充足率水平和流动性管理水平
C.资本充足率水平和风险管理水平
D.盈利能力和流动性管理水平
正确答案:C
答案解析:选项C符合题意。在商业银行的经营管理过程中,有两个至关重要的因素决定其风险承担能力:(1)资本充足率水平,资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目,比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;(2)商业银行的风险管理水平。资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而其所承担的风险究竟能否带来实际收益,最终取决于商业银行的风险管理水平。只有通过积极、恰当的风险管理,才有可能将所承担的风险转化为现实的盈利。
3、()是最常用的评价投资收益的方式。【单选题】
A.绝对收益
B.预期收益率
C.标准差
D.持有期收益率
正确答案:D
答案解析:持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式,是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
4、商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系,相关管理信息系统应具备的功能包括( )。【多选题】
A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总
B.识别全行范围的集中度风险,以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险
C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果
D. 支持全行层面的压力测试工作,评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响
E.具有适当灵活性, 及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:《商业银行资本管理办法(试行)》要求,商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系,相关管理信息系统应具备以下主要功能:支持各业务条线的风险计量和全行风险加总(选项A正确);识别全行范围的集中度风险,以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险(选项B正确);分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果(选项C正确);支持全行层面的压力测试工作,评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响(选项D正确);具有适当灵活性,及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响”(选项E正确)。
5、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是( )。【单选题】
A.理想情况下,到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配
B.到期资产与到期负债如果未能匹配,则形成了资产负债的期限错配,并可能因此造成流动性风险
C.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构,被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险
D.商业银行通常选择随时借入资金
正确答案:D
答案解析:理想情况下,到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配;如果未能匹配,则形成了资产负债的期限错配,并可能因此造成流动性风险。商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。选项D说法不正确:商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。
6、某客户的2015年度的销售收入为1000万元,销售成本为600万元,净利润为200万元,则该客户的销售毛利率为( )。【单选题】
A.20%
B.40%
C.60%
D.80%
正确答案:B
答案解析:已知销售收入为1000万元,销售成本为600万元,则该客户的销售毛利率为:(销售收入-销售成本)/销售收入=(1000-600)/1000=40%
7、假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于()。【单选题】
A.6%
B.5%
C.10%
D.2%
正确答案:B
答案解析:不良贷款率计算公式如下:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款总和×100%,已知正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,代入数据可得:不良贷款率=(5+4+1)/(150+40+5+4+1)=5%.
8、市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机前就得到了高度重视。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:市场监测及预警指标在流动性风险计量中的作用在金融危机后得到高度重视。
9、银行监管的公开原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动应当平等对待所有参与者。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容:(1)监管立法和政策标准公开;(2)监管执法和行为标准公开;(3)行政复议的依据、标准、程序公开。题干所述为公正原则。
10、银行保险机构应建立声誉风险事件分级机制,结合本机构实际,对声誉事件的()等进行研判评估,科学分类,分级应对。【多选题】
A.严重程度
B.性质
C.发展趋势
D.影响范围
E.传播速度
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:银行保险机构应建立声誉风险事件分级机制,结合本机构实际,对声誉事件的性质、严重程度、传播速度、影响范围、发展趋势等进行研判评估,科学分类,分级应对。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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