2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的（），每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的（）。【单选题】

A.140%；220%

B.160%；220%

C.160%；200%

D.140%；200%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定：（1）每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%，每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的200%。（2）公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%。（3）分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过3:1，权益类产品的分级比例不得超过1:1，商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过2:1。

2、2016年银行为100个客户信用评级为BB级，2017年该批客户中有3个违约，则3%表示（ ）。【单选题】

A. 违约概率

B.违约频率

C.违约损失率

D.贷款损失率

正确答案:B

答案解析:选项B正确。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。

3、目前银行业压力测试实践可以分为两大类，分别是（）。【多选题】

A.针对银行风险承受能力为主的资本充足性压力测试

B.针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试

C.针对投资管理的流动性压力测试

D.针对资产负债管理的流动性压力测试

E.针对银行风险控制能力为主的资本充足性压力测试

正确答案:B、D

答案解析:目前银行业压力测试实践可以分为两大类：（1）针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试（选项B正确），（2）针对资产负债管理的流动性压力测试（选项D正确）。

4、风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本可分为（）。【多选题】

A.一级资本

B.基础一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本

E.其他一级资本

正确答案:A、D

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本包括一级资本和二级资本（选项AB正确），其中，一级资本包括核心一级资本和其他一资本。

6、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力至关重要的因素是（）。【多选题】

A.商业银行的风险识别水平

B.把握良好投资机会的能力

C.商业银行的盈利水平

D.资本充足率水平

E.商业银行的风险管理水平

正确答案:D、E

答案解析:选项DE正确：在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平。

7、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。【单选题】

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比

正确答案:D

答案解析:流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法。商业银行衡量流动性风险计量的指标有：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析。选项D：“存贷比”属于中长期结构性分析指标。

8、不良贷款拨备覆盖率计算公式为(     )。【单选题】

A.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)

B.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

C.(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

D.(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)

正确答案:B

答案解析:选项B正确。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%

9、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心负债为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为800亿元，则银行核心负债比例等于（ ）。【单选题】

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:C

答案解析:已知银行的核心负债为200亿元，总负债为800亿元，核心负债比例=核心负债/总负债×100%=200/800×100%=25%（选项C正确）。

10、以下( )属于个人信贷业务操作风险控制措施。【多选题】

A.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩

B.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离

C.优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款

D.加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设

E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项A 说法正确：在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩；选项B 说法正确：实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离；选项C 说法正确：优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款；选项D 说法正确：加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设；选项E 说法正确：切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险。